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    Actuarial & Analytics

    Actuarial & Analytics : l’offre KPMG de gestion et de modélisation des risques techniques et financier pour le secteur de l’assurance.

    Dans un contexte propice aux bouleversements de toutes sortes, le secteur des assurances doit plus que jamais faire preuve de vision. Modifications de la réglementation, sinistres climatiques en hausse et sursauts économiques parfois difficiles à prévoir, le climat d’incertitude est à la fois facteur de risque et d’opportunités de rentabilité. 

    Pour être en mesure de composer avec ces risques et ces variations, les entreprises doivent se doter d’outils augmentant leurs capacités d’anticipation, tout en gardant leur vision et leurs objectifs comme ligne directrice. Pour les acteurs de l’assurance, l’enjeu est double : maintenir sa croissance et anticiper les risques.

    C’est pour répondre à cette problématique délicate que KPMG a développé une Business Unit “Actuarial & Analytics”, afin d’aider les entreprises à définir et à maintenir cet équilibre entre objectifs et risques.

    Jean-Guillaume Zanotti
    Jean-Guillaume Zanotti

    Associé, responsable Actuariat & Analytics

    KPMG en France

    Loïc Seitz
    Loïc Seitz

    Associé, Actuariat & Analytics

    KPMG en France

    Besoin d'un service sur mesure  ? Nos équipes sont à vos côtés pour vous accompagner et relever ensemble vos défis.

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    Un seul enjeu : prévoir

    Pour rester performants, les acteurs de l’assurance ont toujours dû prendre en compte des facteurs aussi nombreux que variés. Ces enjeux couvrent désormais un spectre encore plus large, avec notamment : 

    • L’instabilité des marchés financiers ; 
    • Les sinistres liés au changement climatique ; 
    • Le vieillissement de la population ;
    • Les évolutions de la réglementation ;
    • L’augmentation des attentes des consommateurs ; 
    • La nécessité d’intégrer les nouvelles technologies.

    Les acteurs les plus prévoyants sont ceux qui sauront prendre en compte l’intégralité de ces données pour infléchir leurs stratégies, leurs modes de fonctionnement et leurs investissements.

    Pour protéger leur rentabilité, les assureurs doivent répondre à ces défis en mettant en place des mesures précises impliquant : 

    • Une meilleure tarification ;
    • La mise au point de modèles de risques particulièrement rigoureux ;
    • La prévision la plus exhaustive possible des différents modèles de situation de crise ;
    • La quantification de l’exposition au risque.

    À l'heure où la prévision est toute puissante, il est essentiel de se doter de technologies efficaces afin de modéliser les risques et d’anticiper leur impact sur la rentabilité des entreprises. La complexité des données à prendre en compte implique des analyses particulièrement précises, et parfois difficiles à mettre en place. Dans ces conditions, la transformation technologique devient plus que jamais nécessaire pour les assureurs.

    Notre service Actuariat & Analytics

    KPMG a constitué une Business Unit dont la vocation est d’aider les entreprises à modéliser leurs risques techniques et financiers. Notre accompagnement s’adresse à tous les acteurs du secteur : 

    • Compagnies d’assurance ;
    • Mutuelles ;
    • Institutions de prévoyance ;
    • Bancassureurs et réassureurs. 

    Constituée de 4 équipes, cette BU participe à des projets d’envergure qu’elle a l’habitude de piloter, mais peut également s’intégrer aux équipes de nos clients.  

    1. Actuariat Vie

      L’équipe “Actuariat vie” accompagne les groupes d’assurance français et internationaux sur un large panel de missions quantitatives :

      • solvabilité 2 ;
      • IFRS 17 ;
      • modélisation ALM dans l’outil de KPMG DEvent et les autres outils en place ;
      • audit annuel des comptes sociaux et IFRS ;
      • ESG (Stress-tests et ORSA climatique) ;
      • due diligence et valorisation dans le cadre de transactions financières ;
      • amélioration des processus actuariels métiers (provisionnement, tarification, etc.).
    2. Actuariat P&C

      L’équipe ”Actuariat P&C” accompagne les groupes d’assurance français et internationaux sur des missions d’actuariat non-vie :

      • IFRS 17 : mise en place, revue, gestion de projets ;
      • provisionnement et audit annuel des comptes ;
      • Solvabilité II : Revue de modèle, ORSA, Formule Standard, Modèle Interne, QRT ;
      • réassurance : revue et optimisation de programmes de cessions ;
      • gestion des risques climatiques & ESG : aide à la modélisation sur le risque physique et le risque de transition ;
      • due diligence et valorisation dans le cadre de transactions financières ;
      • optimisation des process et revue de qualité de données.
    3. Data & Analytics

      L’équipe ”Data & Analytics” accompagne les groupes d’assurance français et internationaux sur des missions de data science appliquée aux différents domaines de l’actuariat :

      • Tarification : enrichissement des données, modélisation de la Prime Pure, stratégie tarifaire, suivi du risque, création de nouveaux produits, durabilité, etc. ;
      • Modélisation climatique & ESG : gestion des risques climatiques ;
      • Claims analytics : détection de fraude, détection d’anomalie, projection de frais, suivi des coûts et de l’inflation, etc. ;
      • Connaissance client : segmentation client, valeur client, score d’appétence, score de résiliation, etc. ;
      • Provisionnement et micro-reserving ;
      • Optimisation des process et revue de qualité de données.

      Grâce au réseau KPMG, notre équipe bénéficie de l’expertise des équipes “architecture”, “data engineer” et “stratégie” pour accompagner les clients dans leurs projets.

    La garantie d’un accompagnement unique

    L’accompagnement de KPMG en actuariat, c’est la certitude d’avoir affaire à des équipes passionnées par vos enjeux, expertes en réglementation et aux fortes capacités d’innovation : 

    • Nous avons développé une expertise approfondie sur les enjeux actuariels grâce à des années d’expérience, un réseau international et des experts de qualité ; 
    • Nous combinons les dimensions “hard” (stratégie, digital, organisation, processus) et “soft” (comportements, leadership, coaching, facilitation) pour apporter une réponse holistique ;    
    • Nous nous appuyons sur un réseau de partenaires de confiance en plaçant l’innovation et la technologie au service de votre stratégie et de vos enjeux. 

    Nos expertises

    Nos équipes Actuariat & Analytics disposent d’une vaste expérience opérationnelle reposant sur un large spectre de compétences.

    • Modélisation ALM : diagnostic, implémentation, optimisation et documentation ; valorisation MCEV/EEV ;
    • Outil ALM : outil DEvent apportant performance, expérience utilisateur fluide et implémentation facilitée par des bibliothèques génériques par produit ;
    • Modélisation Non-Vie : provisions, cat nat, réassurance, pricing, etc.

    • Revue et amélioration des processus actuariels métiers : inventaire, tarification, souscription, pilotage ;
    • Spécification et implémentation d’approches fast-close pour différents processus ;
    • Introduction de nouveaux outils : RPA, BPM, Visualisation.

    • Data preparation / Data quality : dispositifs QDD, optimisation de la qualité, amélioration de la data preparation ;
    • Analytics : réalisation d’études statistiques, mise en œuvre d’algorithmes de machine learning et de deep learning appliqués au domaine de l’actuariat ;
    • Visualisation : développement de dashboards visuels et interactifs.

    • Revue et optimisation des processus et méthodologies Pilier 1 / Pilier 2 dont ORSA ;
    • Documentation des méthodologies et processus de production en formule standard et modèle interne ;
    • Assistance à la production : SCR, QRT, SFCR / RSR, rapports ORSA, rapports actuariels ;
    • Revue de modèles internes ou paramètres spécifiques (USP) ;
    • Accompagnement aux changements de modèle, y compris préparation des packages ACPR.

    • Analyse normative et approches de mise en œuvre ;
    • Définition des méthodes actuarielles ;
    • Simulations financières, études des options normatives, etc. ;
    • Implémentation et assistance aux choix d’architecture et d’outils ;
    • Refonte des calendriers et processus de clôture ;
    • Implémentation des outils de pilotage : budget, reforecast, pilotage “à chaud”, plan pluriannuel, etc.

    • Due diligence : revue des provisions et analyse de marge et impacts d’éventuels changements de norme, analyse de rentabilité prospective et projection de la solvabilité après cession ou acquisition ;
    • Valorisation de portefeuille d’assurance : valorisation dans différents environnements et dans différentes situations de stress.

    • Stress-tests et ORSA climatique : accompagnement au choix de scénarios et d’approches, réalisation de stress-tests, analyse des résultats ;
    • Impact des risques de transition sur la valorisation des portefeuilles d’actif : accompagnement au choix, à l’implémentation et à l’analyse des méthodes de valorisation, analyse comparative des méthodes de marché ;
    • Exposition des passifs Non-Vie aux risques physiques : analyse et enrichissement des données, géolocalisation et modélisation des risques, prévision de sinistres et modèles de tarification  ;
    • Gestion des risques : cartographie et évaluation des expositions, définition et mesure de métriques de risque, analyse de sensibilité, revue de méthodes de scoring ESG ;
    • Biodiversité : revue et analyse de modèles de marché (GBF, IDL) ;
    • Réglementaire : accompagnement dans l’élaboration et la mise en œuvre des réponses aux exigences réglementaires en actuariat et gestion des risques (S2, LEC 29), accompagnement à la rédaction des sections associées dans les rapports réglementaires.

    • Audit des provisions techniques sous différentes normes : french GAAP / Solvabilité 2 / IFRS 17, afin de garantir l’exactitude et la fiabilité des informations financières ;
    • Collaboration étroite avec les experts normatifs et comptables afin d’assurer la conformité avec les différentes réglementations ;
    • Développement d’approches d’audit : audit de modèles ALM et non-vie, de modèles internes, etc.

    Nos outils

    Notre outil DEvent permet d’élaborer des modélisations standards ou sur mesure afin d’aider les compagnies d’assurance à anticiper la gestion des risques.

    Dans le cadre réglementaire actuel, les entreprises, et en particulier les compagnies d'assurance, ont besoin de simuler des trajectoires de différents sous-jacents afin de calculer les exigences de capital de solvabilité.

    L'outil ESG de KPMG, K-ESG, permet de produire des scénarios stochastiques pour les facteurs de risque suivants : 

    • Taux d'intérêt ; 
    • Équité (T1 et T2) ; 
    • Propriété ; 
    • Crédit ; 
    • Inflation. 

    Klass est un logiciel interne à KPMG permettant d'estimer les provisions de sinistres à l'ultime et de quantifier le risque de réserve en assurance non-vie. Il s’appuie sur un large choix de méthodes de provisionnement basées sur des approches déterministes et stochastiques.

    Klass permet de garder la traçabilité tout au long du process de l’import des données jusqu’aux résultats, ce qui permet d’auditer facilement les modèles.

    Nos cas clients

    ACTUARIAL & ANALYTICS

    Intégration de garanties au périmètre d’un Modèle Interne Non-Vie, y compris dossier ACPR

    Nous avons aidé un client à intégrer des garanties au sein d’un modèle interne de souscription Non-Vie et à quantifier les impacts sur le besoin en capital.

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    ACTUARIAL & ANALYTICS

    Amélioration du taux de recouvrement en utilisant les données de la DSN (Déclaration Sociale Nominative)​

    En trois mois, nous avons accompagné un client qui cherchait à améliorer le taux de recouvrement des cotisations en sécurisant l’arrêt des prestations.

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    Envie de façonner votre avenir professionnel au sein de KPMG ? Faites le choix d’un environnement propice à l’épanouissement des équipes où chacun peut trouver sa place et nourrir ses envies.

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