Enjeux de la mission
Suite à l’acquisition d’un portefeuille, intégration des garanties les plus significatives au sein du modèle interne de souscription Non Vie et quantifier les impacts sur le besoin en capital.
Objectifs de la mission
Modélisation au sein du modèle interne les deux garanties principales (Perte d’emploi et Rachat à neuf)
Etudier l’écart de besoin en capital entre la vision formule standard et la vision modèle interne
Spécificités des modèles
Contrats pluriannuels
La présence de contrats pluriannuels avec des modes de souscriptions différents au sein d’un même pays (primes uniques, primes périodiques) nécessite la modélisation des primes futures et des amortissements de PNA par génération pour estimer les volumes de primes acquises futurs
Traitement des mécanismes de participation aux bénéfices
La présence de mécanismes de partage des bénéfices (PB) nécessite la projection des comptes de résultat en modèle interne afin d’estimer la charge de PB dans l’estimation du risque de primes
Influence de l’environnement macro économique
Forte corrélation existante entre la fréquence de sinistres et des indicateurs macroéconomiques clés (taux de chômage, évolution du PIB, indice de consommation) a mené à réaliser un calibrage spécifique pour modéliser la fréquence de sinistres relative à la garantie perte d’emploi
Prise en compte de la diversification géographique
Forte diversification géographique et une structure de dépendance spécifique et complexe a mené à définir une mesure des corrélations via des indicateurs macroéconomiques au sein des mêmes pays et entre les pays
Livrables
Étude du gain en capital associé à l’intégration des garanties au Modèle Interne vs l’application de la Formule Standard.
Dossier de candidature pour changement majeur à l’ACPR.
