Naszym celem jest wsparcie firm ubezpieczeniowych w budowaniu przewagi konkurencyjnej poprzez dostarczanie rozwiązań w obszarach wymagających technicznej wiedzy i doświadczenia z zakresu finansów, matematyki, analityki danych, metod predyktywnych bazujących na uczeniu maszynowym oraz zarządzania ryzykiem.
Usługi aktuarialne KPMG świadczone są przez zespół ekspertów aktuarialnych łączących najnowszą wiedzę z zakresu nauk aktuarialnych oraz data science, z wieloletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej.
Dodatkowo posiadamy dostęp do ekspertów międzynarodowej sieci KPMG – w ten sposób znajomość rynku lokalnego uzupełniamy wiedzą na temat wiodących praktyk i doświadczenia rynków wysokorozwiniętych. Jesteśmy członkiem KPMG European Pricing Group.
Zakres naszych usług obejmuje następujące obszary:
Skontaktuj się z nami
Data & Analytics
W ostatnich latach metody oparte na uczeniu maszynowym (sieci neuronowe, drzewa decyzyjne, clustering) otwierają nowe horyzonty w kluczowych obszarach funkcjonowania firmy ubezpieczeniowej.
Stosujemy metody uczenia maszynowego w takich obszarach, jak:
- pricing produktów masowych (np. OC ppm), gdzie doskonale uzupełniają one powszechnie stosowane techniki GLM,
- retencja klientów, poziom odnowień, gdzie pozwalają na wgląd w główne czynniki zachowań,
- underwriting – poprzez odnajdywanie wzorców danych stojących za dobrą selekcją ryzyk,
- fraud – poprzez analizę wzorców i wyjątków.
W większości wypadków wdrożenie analityki predyktywnej może być wsparte zrobotyzowaną automatyzacją procesów, gdzie współpracujemy z dedykowanym zespołem KPMG.
Nasze rozwiązania dostarczamy najczęściej w systemach R i Python. Platformy te są elastyczne, tanie i lekkie we wdrożeniu – stały się one standardem uzupełniającym możliwości rozwiązań komercyjnych.
Automatyzacja i zarządzanie procesami
Dzięki współpracy między zespołami w ramach KPMG jesteśmy w stanie wdrożyć zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA – Robotic Process Automation) w obszarach obejmujących rutynowe działania wokół procesów raportowych, ze szczególnym uwzględnieniem naliczeń rezerw oraz obsługi modeli aktuarialnych.
Główne korzyści dla zakładów ubezpieczeń wynikające z implementacji RPA to:
- poprawa efektywności,
- ograniczenie błędów operacyjnych związanych z działaniem ludzkim,
- utrzymanie ciągłości działania procesu,
- wykorzystanie narzędzi 24/7,
- poprawa transparentności i audytowalności procesów.
Jak korzyści te są osiągane? RPA pozwala na:
- uruchomienie procesu w zadanych warunkach i prowadzenie procesu bez udziału człowieka. W przypadku aktuariatu może to być np. zautomatyzowanie wyliczeń wymogów kapitałowych SCR zgodnie z formułą standardową Solvency II i wykorzystaniem modeli częściowych,
- zakończenie procesu, zrobienie raportu i przesłanie go odbiorcy,
- automatyzację kontroli, tworzenie logów obejmujących historię działań i wyjątków,
- dzięki lekkim narzędziom IT automatyzacja może być łatwo i tanio dostosowywana do zmieniających się w czasie wymogów procesu.
Poza wdrożeniem automatyzacji nasze doradztwo obejmuje także:
Poza aktuarialnym obszarem wdrożeń RPA oferujemy wsparcie przy wdrożeniu automatyzacji obsługi klientów i polis, likwidacji szkód, w procesach raportowych i księgowych.
Innowacyjna oferta ubezpieczeniowa
Usługi w obszarze mają na celu wsparcie w tworzeniu nowych produktów, odnawianie istniejących i wsparcie w optymalizacji procesów związanych z zarządzaniem produktami.
Nasze usługi związane z zarządzaniem produktami obejmują następujące obszary:
- tworzenie biznes planu i strategii produktowej,
- analizy rynkowe, przygotowywanie benchmarków,
- pricing produktów (patrz – osobny punkt),
- przegląd linii produktowej produktów i wypracowanie modyfikacji,
- przeprowadzanie testów zyskowności i analiz scenariuszowych,
- komplementarność kapitałowa względem istniejącego portfela pod Solvency II,
- optymalizacja procesu rozwoju i wyceny produktów,
- automatyzacja procesu aktualizacji taryf,
- dokumentacji z procesu taryfikacji.
Pricing
Krytycznym elementem zarządzania produktem jest jego wycena. Z uwagi na wymagające środowisko biznesowe zakładom ubezpieczeń nie jest łatwo wyprzedzić konkurencję, zwłaszcza na rynku masowym. Warunkami koniecznymi uzyskania w tym obszarze przewagi rynkowej jest znalezienie nisz ryzyk pro-selektywnych i anty-selektywnych, właściwy model elastyczności cenowej oraz uwzględnienie tych elementów w taryfikacja składek. Widoczne to jest zwłaszcza w ubezpieczeniach OC ppm.
Nasze usługi obejmują:
- weryfikację i optymalizację istniejących w firmie aktuarialnych modeli liniowych (GLM),
- wdrożenie metod nieliniowych, opartych na technikach uczenia maszynowego, uzupełniając modele GLM i stosujące je platformy komercyjne;
- uzupełnienie bazy o dodatkowe dane ze źródeł zewnętrznych,
- implementację modeli elastyczności cenowej,
- optymalizację procesu wyceny składek, w tym czasu wyliczeń.
Business Intelligence
Business Intelligence (BI) daje możliwość wydajnego i dokładnego planowania, budżetowania i raportowania, a także pomaga w podejmowaniu decyzji oraz w monitorowaniu wyników w czasie rzeczywistym.
Oferta KPMG dla firmy ubezpieczeniowej obejmuje wgląd w:
- czynniki szkodowości: analiza średniej szkody, częstości szkód, burning cost,
- czynniki sprzedaży: analiza średniej składki, hit ratio, CTR,
- dynamikę sprzedaży po kanałach i geografii,
- analizę trendów,
- analizę scenariuszową.
BI pozwala na wizualizację danych i KPI w czasie rzeczywistym i elastyczne tworzenie dashboardów.
Analiza źródeł zysku
Celem tej usługi jest wdrożenie analizy bieżącego wyniku operacyjnego w podziale na: zysk z marży na ryzyku ubezpieczeniowym, zysk z opłat administracyjnych i zysk z opłat za zarządzanie aktywami. Pozwala to na identyfikację przyczyn zmienności wyniku operacyjnego i na wgląd w jego długofalowe trendy.
Prowadzimy też analizę źródeł wartości ekonomicznej portfela ubezpieczeń. Bazą do tego typu analiz jest przegląd i dokonywanie wyceny wartości wg MCEV.
Doradztwo transakcyjne
W ramach prowadzenia procesów transakcyjnych wspieramy stronę transakcji w ustaleniu właściwej wartości rezerw, wyceny przyszłych zysków, przeglądzie założeń i metodologii MCEV, ustaleniu MCEV i wartości przyszłego nowego biznesu, znajdujemy luki w efektywności i korzyści z synergii procesów finansowych. Przeprowadzamy due diligence aktuarialne i systemu zarządzania ryzykiem.
ALM – dopasowanie aktywów i zobowiązań
Dobre dopasowanie aktywów i zobowiązań pozwala na zwiększenie przewidywalności wyników, minimalizację wpływu ryzyk rynkowych na kondycję firmy, zmniejszenie wymogów kapitałowych w ramach Solvency II.
Wspieramy w stworzeniu takiej polityki inwestycyjnej, by portfel aktywów był dobrze dopasowany do zobowiązań. Wyznaczamy stopień uwolnienia kapitałów oraz wdrażamy proces ALM (asset/liability management), który pozwala na ciągłe zarządzanie dopasowaniem oraz na szybką reakcję na materializację ryzyk rynkowych.
IFRS 17
Biorąc pod uwagę wagę i liczbę zmian dotyczącą metod wyceny i rozpoznawania rezerw ubezpieczeniowych w ramach IFRS 17 nasz zespół służy pomocą w procesie ich wdrożenia, w szczególności w następujących obszarach:
- analiza luk w obecnie istniejących procesach (GAP analysis),
- zaprojektowanie procesu wdrożenia (Roadmap),
- wstępna ocena wpływu zastosowania nowego standardu na bilans i rachunek zysków i strat (high level impact assessment),
- zaprojektowanie modeli przepływów finansowych na potrzeby wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
- stworzenie metodyki, procedur i procesów wyznaczenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnych z nowym standardem łącznie z wyceną i ujęciem ich uwolnienia w rachunku zysków i strat,
- analiza zgodności metodyki, procedur i procesów utworzonych przez klienta z nowym standardem,
- adaptacja istniejących procesów raportowych do nowych wymogów,
- pomoc w zdefiniowaniu oraz wdrożenie procesów służących do wyznaczenia KPI przystających do raportowania IFRS.
Solvency II i optymalizacja kapitałowa
Wspieramy zakłady ubezpieczeń w wielu aspektach związanych z przeprowadzeniem procesu wyliczeń zgodnie z dyrektywą Solvency II. Wykorzystujemy też wiedzę z zakresu zarządzania ryzykiem, reasekuracji, wyceny kapitału i ALM do optymalizacji pozycji kapitałowej firmy.
Nasze usługi obejmują:
- wycenę i weryfikację rezerw techniczno-ubezpieczeniowych zgodnie z zasadami wypłacalności (BEL & Risk Margin),
- wycenę i weryfikację kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR) – modele wewnętrzne i formuła standardowa,
- wsparcie w tworzeniu i prowadzeniu projektu budowy modelu wewnętrznego SII,
- walidację i przegląd modeli wewnętrznych,
- przygotowanie i prowadzenie aplikacji o model wewnętrzny przed urzędem nadzoru lub College of Supervisors,
- optymalizację wymogów kapitałowych,
- efektywne wdrożenie procesu oceny własnej ryzyka i wypłacalności (ORSA) oraz zarządzania dopasowaniem aktywów i zobowiązań (ALM),
- zarządzanie jakością danych – stratyfikację zbiorów danych i wdrożenie procesu ciągłej poprawy jakości kluczowych danych,
- efektywne wdrożenie funkcji aktuarialnej i funkcji zarządzania ryzykiem.
Przegląd rezerw
Usługi w tym obszarze mają na celu zapewnienie, że dane finansowe raportowane przez naszych klientów są sporządzone zgodnie z najlepszymi światowymi praktykami aktuarialnymi oraz odpowiednimi standardami sprawozdawczości finansowej.
Nasze usługi związane z sprawozdawczością finansową obejmują następujące obszary:
- wycena i przegląd wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i odroczonych kosztów akwizycji (zgodnie z następującymi standardami: PSR, MSSF, US GAAP),
- klasyfikacja produktów (zgodnie z następującymi standardami: MSSF, US GAAP),
- przygotowywanie niezależnych opinii aktuariusza o wartości rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
Świadczenia pracownicze
Zgodnie z Polskimi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości oraz US GAAP oszacowanie rezerw na świadczenia pracownicze wymaga zastosowania metod aktuarialnych.
Nasze usługi w obszarze świadczeń pracowniczych obejmują:
Pozostałe usługi
Poza wymienionymi powyżej, świadczymy również usługi w poniższych obszarach:
- audyty i przeglądy aktuarialne,
- optymalizacja i przegląd reasekuracji,
- szkolenia aktuarialne,
- tworzeniu programu opcji menedżerskich,
- wsparcie w kontaktach z organem nadzoru,
- outsourcing personalny.
Wyślij zapytanie ofertowe
Dowiedz się więcej, o tym w jaki sposób wiedza i technologia KPMG mogą pomóc Tobie i Twojej firmie.
Kliknij, aby rozpocząć