Η KPMG παρέχει εξελιγμένες λύσεις ανάπτυξης και επικύρωσης μοντέλων για όλους τους κύριους τύπους κινδύνων, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις που καλύπτουν τις ανάγκες των πελατών στον χρηματοπιστωτικό κλάδο. Οι μεθοδολογίες που ακολουθούνται περιλαμβάνουν τόσο παραδοσιακές τεχνικές ανάπτυξης μοντέλων όσο και προηγμένες στατιστικές τεχνικές και αλγόριθμους Τεχνητής Νοημοσύνης/Μηχανικής Μάθησης (AI/ML) που προσφέρουν βελτιωμένη απόδοση μοντέλων, διατηρώντας ταυτόχρονα ερμηνεύσιμα αποτελέσματα.
Μία ενδεικτική και μη εξαντλητική λίστα των περιοχών που οι λύσεις ποσοτικοποίησης και μοντέλων μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσματικά τους πελάτες είναι ο ακόλουθη:
- Μοντέλα πιστωτικού κινδύνου, όπως Πιθανότητα Aθέτησης (PD), Loss Given Default (LGD), Exposure at Default (EAD) που τροφοδοτούν την εκτίμηση της Αναμενόμενης Πιστωτικής Ζημίας (ECL), τόσο σύμφωνα με το ΔΠΧΑ 9 όσο και βάσει ΙRB.
- Μοντέλα κινδύνου αγοράς, όπως Value-At-Risk (VaR) και Expected Shortfall (ES), τόσο για εσωτερικές όσο και ρυθμιστικές δοκιμές ακραίων καταστάσεων, καθώς και για σκοπούς υπολογισμού κεφαλαίου.
- Μοντέλα κινδύνου αντισυμβαλλομένου, όπως Potential Future Exposure (PFE), Exposure at Default (EAD), Credit Valuation Adjustment (CVA), Debt Valuation Adjustment (DVA) βάσει διάφορων μεθοδολογιών και τεχνικών.
- Μοντέλα Λειτουργικού Κινδύνου, που στοχεύουν σε εκτίμηση ρυθμιστικού κεφαλαίου (π.χ. με βάση την Προηγμένη Προσέγγιση Μέτρησης - AMA), πιθανών απωλειών από αστοχίες συστημάτων και διαδικασιών, καθώς και ανίχνευση απάτης.
- Μοντέλα τιμολόγησης, τόσο για σκοπούς αποτίμησης χαρτοφυλακίου δανείων (εξυπηρετούμενα/μη εξυπηρετούμενα, εξασφαλισμένα/μη εξασφαλισμένα ανοίγματα), όσο και για αποτίμηση χρηματοοικονομικών παραγώγων, όπως δικαιώματα προαίρεσης, συμβάσεις ανταλλαγής, προθεσμιακές συμβάσεις, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, σε διάφορους τύπους περιουσιακών στοιχείων (Equity, Interest Rate, Foreign Exchange, Credit, Commodities).
- Ανάπτυξη challenger μοντέλων για σκοπούς συγκριτικής αξιολόγησης σε όλους τους κύριους τύπους ρίσκων και με βάση τις βέλτιστες παγκόσμιες πρακτικές.
- Ανάπτυξη Συστημάτων Έγκαιρης Προειδοποίησης, με στόχο την παροχή ποιοτικών και ποσοτικών δεικτών με βάση τα κατάλληλα χαρακτηριστικά κινδύνου που επιτρέπουν την έγκαιρη λήψη μέτρων έναντι επικίνδυνων γεγονότων, π.χ. πιστωτικές δυσκολίες και αθετήσεις, εξάντληση ρευστότητας, απάτες, κτλ.
- Ενσωμάτωση παραγόντων ESG σε μοντέλα κινδύνου για σκοπούς υπολογισμού οικονομικού και ρυθμιστικού κεφαλαίου.
- Εφαρμογή risk analytics για την ανάπτυξη και αυτοματοποίηση εργαλείων κινδύνου και αντίστοιχων λύσεων.
