Future of Credit

Das Kreditwesen ist nach wie vor das Kerngeschäft von Finanzinstituten. Eine effiziente Abwicklung und Produktion sind dabei im hart umkämpften Kreditmarkt ein ebenso wichtiges Wettbewerbsmerkmal wie die Sicherstellung von Qualität und Kundenzufriedenheit. Die Messung und Steuerung des Kreditrisikos, der typischerweise wichtigsten Risikoart, ist einer der entscheidenden Faktoren für den ökonomischen und nachhaltigen Erfolg eines Instituts. 

Hierbei sind die Funktionen Markt, Marktfolge und Risikocontrolling involviert und sollten aufeinander abgestimmt agieren. Der IT-Technologie in Verbindung mit Modellen und Methodik kommt in Bezug auf Effizienz- und Qualitätsziele ebenfalls eine besondere Bedeutung zu. Die regulatorischen Anforderungen an das Kreditgeschäft, wie beispielsweise die EBA Leitlinien zur Kreditvergabe und -überwachung. Future of IRB, CRR III oder die MaRisk-Novellierung, sind in den letzten Jahren immer umfangreicher und komplexer geworden. Sie führen typischerweise zu erhöhten Prozessaufwänden und reduzieren damit bereits erreichte Effizienzgewinne der Banken. 

Durch unseren holistischen Beratungsansatz im Segment Kreditgeschäft können wir die hoch relevanten Abhängigkeiten berücksichtigen und abbilden. Nachfolgend sind dafür einige Beispiele aufgeführt.

• In der Entwicklung von Kreditrisikomessverfahren bzw. Ratingmodellen ist die Einbindung von Markt und Marktfolge für die Qualität des Ergebnisses essenziell. Diese Einheiten agieren nahe an den Prozessen der Datengenerierung und kennen daher die jeweiligen Risiken aus der Anwenderperspektive. 
• Bei einer Professionalisierung und anschließenden Optimierung der Kreditprozesse aus einer End-to-end-Sicht sind alle regulatorischen Anforderungen an das Kreditgeschäft gemäß Größe und Risikoprofil des Instituts und des Geschäftsfelds zu berücksichtigen. Zusätzlich müssen auch potenzielle Anpassungen bei der Bonitätsbewertung bzw. beim Rating mit einer risikoorientierten Sicht geprüft werden, um alle Effizienzgewinne zu realisieren. Durch technologische Unterstützung können hierbei Redundanzen minimiert werden. Die Einführung eines integrierten Workflow-Tools optimiert und automatisiert den gesamten Kreditprozess  - von der Marktseite bis hin zur Marktfolge.

Die Institute beschäftigen sich aktuell intensiv mit der Messung und Steuerung von ESG-Risiken. Für die Messung der Klimarisiken der Kreditnehmer, ihrer Engagements und Sicherheiten entwickeln wir spezielle Scores, die die Vergleichbarkeit im Portfolio ermöglichen. Diese Bewertung wird von uns in die Kreditentscheidung und -überwachung integriert. Zusätzlich bieten wir Lösungen zur Analyse und Integration von Klimarisiken in Bezug auf die Einzeladressrisikoparametern an, wie Probability of Default (PD) und Loss Given Default (LGD).