Financial Services News 2022/Ausgabe 15 - Bankenrecht

EBA konsultiert Aufsichtshandbuch für die Validierung interner Ratingsysteme

Zur Validierung interner Ratingsysteme hat die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) am 28. Juli 2022 eine Konsultation zu ihrem Aufsichtshandbuch eingeleitet, das in Hinblick auf den Arbeitsumfang und die Interaktion mit der Kreditrisikokontrolleinheit die Rolle der Validierungsfunktion als Bestandteil der Unternehmensführung darlegt.

EBA analysiert die Inanspruchnahme von Ausnahmen im Großkreditregime

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlichte am 22. Juli 2022 einen Bericht über die Inanspruchnahme bestimmter Ausnahmen im Rahmen der Regelung für Großkredite. Der Bericht zeigt, dass einige der bewerteten Ausnahmen in der EU weit verbreitet sind und ihre Abschaffung erhebliche Auswirkungen hätte. Weiters wird die Nutzung der verschiedenen Ausnahmeregelungen durch die Banken aus verschiedenen Blickwinkeln analysiert und werden die Auswirkungen einer möglichen Abschaffung einzelner Ausnahmen quantifiziert.

Die EBA veröffentlicht ihren Bericht über Benchmarking von Vergütungspraktiken in EU-Banken und Daten von Personen mit hohem Einkommen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlichte am 21. Juli 2022 einen Bericht über das Benchmarking der Vergütungspraktiken in EU-Banken für die Jahre 2019 und 2020 und über Daten von Personen mit hohem Einkommen für das Jahr 2020. Die Anzahl der Risikokäufer (identifizierte Mitarbeiter) an der Gesamtheit der Bankmitarbeiter in der EU-27 / EWR erhöhte sich 2020 gegenüber 2019 geringfügig, das Verhältnis von variabler zu fester Vergütung für Risikokäufer reduzierte sich 2020 gegenüber 2019 um rd. 4 Prozentpunkte.

ESRB veröffentlicht EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2022

Der Europäische Rat für Systemrisiken (ESRB) veröffentlichte am 15. Juli 2022 den EU Non-bank Financial Intermediation Risk Monitor 2022 (NBFI Monitor). Der NBFI Monitor hebt die folgenden Risiken hervor: ungeordnete Marktkorrekturen, Anstieg der Liquiditäts- und Kreditrisiken, übermäßige Nutzung von Leverage und Verflechtungen.

SRB veröffentlicht MREL Dashboard Q1.2022

Der Single Resolution Board (SRB) veröffentlichte am 26. Juli 2022 das Dashboard der Mindestanforderungen an Eigenmittel und berücksichtigungsfähige Verbindlichkeiten (MREL) für das erste Quartal 2022. Trotz der derzeit unsicheren wirtschaftlichen Lage machen die Banken weitere Fortschritte beim Aufbau ihrer MREL.

Verordnungsentwurf zur Änderung der FMA-Incoming-Plattformverordnung

Die FMA hat am 26. Juli 2022 eine Konsultation zu ihrem Verordnungsentwurf zur Änderung der FMA-Incoming-Plattformverordnung (FMA-IPV) eingeleitet. Mit der vorliegenden Novelle werden die über das IMAS Portal zu übermittelnden Einbringungen um bestimmte Anzeigen von bedeutenden Instituten erweitert.

EBA konsultiert Leitlinien zur Berechnung der Beiträge zu Einlagensicherungssystemen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) hat am 29. Juli 2022 eine Konsultation zum Entwurf der geänderten Leitlinien für Beiträge zu Einlagensicherungssystemen veröffentlicht. Die überarbeiteten Leitlinien sollen die ursprünglichen Leitlinien straffen und vereinfachen sowie die Relation zwischen dem Risiko eines Kreditinstituts und seinen Beiträgen zum Einlagensicherungssystem verbessern.

EBA konsultiert zu Entwürfen technischer Standards zur Homogenität der zugrunde liegenden Risikopositionen bei STS-Verbriefungen

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) leitete am 28. Juli 2022 eine öffentliche Konsultation zu den vorgeschlagenen technischen Regulierungsstandards (RTS) ein, in denen die Kriterien für die Feststellung, ob die einer Verbriefung zugrunde liegenden Forderungen homogen sind, spezifiziert werden. Das Homogenitätskriterium soll es Anlegern erleichtern, eine gründliche Due-Diligence-Prüfung durchzuführen und die zugrunde liegenden Risiken in einem Pool von zugrunde liegenden Forderungen zu analysieren.

EZB führt Charta für Gleichstellung, Diversität und Inklusion ein

Die Europäische Zentralbank (EZB) veröffentlichte offiziell am 26. Juli 2022 die Charta für Gleichstellung, Vielfalt und Inklusion. Mit der Unterzeichnung der Charta bekräftigen alle teilnehmenden Institutionen ihr Einvernehmen darüber, dass Diversität und Inklusion am Arbeitsplatz sie leistungs- und widerstandsfähiger machen.

EBA eröffnet Diskussion über EU-weite Stresstest-Methodik für 2023

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) veröffentlichte am 21. Juli 2022 den Entwurf der EU-weiten Stresstestmethodik für 2023. Die Methodik deckt alle Risikobereiche ab. Einige Aspekte wurden gegenüber den vorherigen Tests verbessert. Als neues Merkmal werden die Projektionen zum Provisionsüberschuss (NFCI) auf einem Top-Down-Modell basieren, als erster Schritt zu einem hybriden Ansatz.

Umfrage der EZB zur Kreditvergabe der Banken im Euroraum

Der im Juli 2022 durchgeführten Umfrage zufolge sind die Kreditstandards für Unternehmen und private Haushalte strenger geworden, bleibt die Unsicherheit hoch und wird die Geldpolitik weniger akkommodierend. Außerdem steigt die Nachfrage der Unternehmen nach Krediten, die durch den Bedarf an Betriebskapital getrieben wird. In der Presserklärung wird auch erwähnt, dass Banken über einen verringerten Zugang zur Marktrefinanzierung berichten.