En un entorno cada vez más competitivo, regulado y en constante evolución, la gestión eficiente de los riesgos crediticios se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar la salud financiera y el crecimiento sostenible de las organizaciones. En este sentido, contar con servicios especializados y de vanguardia en la materia se vuelve indispensable.
El área de Riesgos de Crédito de KPMG se especializa en ofrecer una amplia gama de servicios dirigidos principalmente al sector financiero y corporativo, donde acompañamos a las organizaciones con soluciones a la medida enfocadas en la identificación, evaluación, gestión, comunicación y mitigación de los riesgos de crédito a los que están expuestas.
Nuestro equipo de especialistas está comprometido con brindar soluciones personalizadas que se adapten a las necesidades específicas de cada organización, combinando experiencia técnica con el uso de herramientas digitales y tecnológicas, lo que nos permite ofrecer servicios más eficientes, ágiles y con altos estándares de calidad.
Nuestro portafolio de asesoría regulatoria de riesgos y contable incluye:
- Análisis y/o desarrollo de modelos de pérdida esperada para instrumentos financieros, escenarios de estrés bajo criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), así como de requerimientos de capital económico y regulatorio conforme a las normativas: IFRS 9, CECL, CNBV, NIF C-16, Basilea (EBA y ECB)
- Implementación y análisis de costo amortizado
- Diseño y análisis de notas de revelación
Nuestro enfoque estratégico y de transformación se centra en:
- Modelos de originación y seguimiento de riesgo de crédito para la gestión y optimización del portafolio:
- Score o rating de originación y seguimiento para carteras retail y wholesale
- Alertas tempranas (por ejemplo KRI, KPI, RAROC, entre otras) e indicadores de cobranza
- Modelos de deterioro o pérdida esperada
- Modelos forward-looking y escenarios de estrés
- Generación de pruebas estadísticas para la validación de modelos
- Optimización de estrategias de cobranza
- Modelos de pricing (estimación de tasa)
- Estimación del valor razonable (fair value) de carteras de crédito
- Loan review
- Definición de estrategias para mitigar el riesgo de tasas de interés respecto a los activos y pasivos actuales y proyectados, considerando simulaciones, así como definición de diferentes escenarios de estrés; por ejemplo, las herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM, por sus siglas en inglés)
- Capacitación a la medida
Nuestra experiencia incluye distintos tipos de cartera, entre las cuales destacan:
- Consumo (personal, tarjeta de crédito, microcrédito y prendaria) y comercial (pymes, corporativos, gobierno e inversión)
- Cuentas por cobrar comerciales
- Arrendamientos
- Fideicomisos
- Carteras en recuperación de cobranza
Entre nuestras capacidades tecnológicas para el desarrollo y calibración de modelos a través del análisis y explotación de bases de datos, destacan:
- Lenguajes de programación:
- Python
- SAS
- SQL
- VBA
- Programación y desarrollo de modelos tradicionales:
- Series de tiempo y regresiones
- Estimaciones de distribución
- Experiencia en data & analytics, principalmente machine learning:
- Árboles de decisión
- Bosques aleatorios
- Clústeres
- Redes neuronales
Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a reducir riesgos operativos y financieros, mejorar la eficiencia en los procesos internos de riesgo de crédito, optimizar la rentabilidad de la cartera crediticia y generar valor para clientes, accionistas y grupos de interés, buscando ser un aliado estratégico que lo acompañe en los desafíos del entorno actual, brindando asesoría confiable y soporte continuo para alcanzar sus objetivos de negocio de manera segura y sostenible.
