Asesoría en modelos de riesgo de crédito

En un entorno cada vez más competitivo, regulado y en constante evolución, la gestión eficiente de los riesgos crediticios se ha convertido en un aspecto fundamental para garantizar la salud financiera y el crecimiento sostenible de las organizaciones. En este sentido, contar con servicios especializados y de vanguardia en la materia se vuelve indispensable.

El área de Riesgos de Crédito de KPMG se especializa en ofrecer una amplia gama de servicios dirigidos principalmente al sector financiero y corporativo, donde acompañamos a las organizaciones con soluciones a la medida enfocadas en la identificación, evaluación, gestión, comunicación y mitigación de los riesgos de crédito a los que están expuestas.

Nuestro equipo de especialistas está comprometido con brindar soluciones personalizadas que se adapten a las necesidades específicas de cada  organización, combinando experiencia técnica con el uso de herramientas digitales y tecnológicas, lo que nos permite ofrecer servicios más eficientes, ágiles y con altos estándares de calidad.

Nuestro portafolio de asesoría regulatoria de riesgos y contable incluye:

• Análisis y/o desarrollo de modelos de pérdida esperada para instrumentos financieros, escenarios de estrés bajo criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), así como de requerimientos de capital económico y regulatorio conforme a las normativas: IFRS 9, CECL, CNBV, NIF C-16, Basilea (EBA y ECB)

• Implementación y análisis de costo amortizado

• Diseño y análisis de notas de revelación

Nuestro enfoque estratégico y de transformación se centra en:

• Modelos de originación y seguimiento de riesgo de crédito para la gestión y optimización del portafolio:
  • Score o rating de originación y seguimiento para carteras retail y wholesale
  • Alertas tempranas (por ejemplo KRI, KPI, RAROC, entre otras) e indicadores de cobranza
  • Modelos de deterioro o pérdida esperada
  • Modelos forward-looking y escenarios de estrés
  • Generación de pruebas estadísticas para la validación de modelos
  • Optimización de estrategias de cobranza

• Modelos de pricing (estimación de tasa)

• Estimación del valor razonable (fair value) de carteras de crédito

• Loan review

• Definición de estrategias para mitigar el riesgo de tasas de interés respecto a los activos y pasivos actuales y proyectados, considerando simulaciones, así como definición de diferentes escenarios de estrés; por ejemplo, las herramientas de gestión del ciclo de vida de las aplicaciones (ALM, por sus siglas en inglés)

• Capacitación a la medida

Nuestra experiencia incluye distintos tipos de cartera, entre las cuales destacan:

-  Consumo (personal, tarjeta de crédito, microcrédito y prendaria) y comercial (pymes, corporativos, gobierno e inversión)

-  Cuentas por cobrar comerciales

-  Arrendamientos

-  Fideicomisos

-  Carteras en recuperación de cobranza

Entre nuestras capacidades tecnológicas para el desarrollo y calibración de modelos a través del análisis y explotación de bases de datos, destacan:

• Lenguajes de programación:
  • Python
  • SAS
  • SQL
  • VBA

• Programación y desarrollo de modelos tradicionales:
  • Series de tiempo y regresiones
  • Estimaciones de distribución

• Experiencia en data & analytics, principalmente machine learning:
  • Árboles de decisión
  • Bosques aleatorios
  • Clústeres
  • Redes neuronales

Nuestro objetivo es ayudar a las organizaciones a reducir riesgos operativos y financieros, mejorar la eficiencia en los procesos internos de riesgo de crédito, optimizar la rentabilidad de la cartera crediticia y generar valor para clientes, accionistas y grupos de interés, buscando ser un aliado estratégico que lo acompañe en los desafíos del entorno actual, brindando asesoría confiable y soporte continuo para alcanzar sus objetivos de negocio de manera segura y sostenible.