Modellrisiko-Management

Die Digitalisierung sorgt dafür, dass neben der Anzahl die Bedeutung von Modellen im Finanzsektor kontinuierlich zunimmt. Bestehende Ansätze für das Management des Modellrisikos geraten deshalb an ihre Grenzen. Auch der Regulator erkennt die steigende Bedeutung von Modellen und Modellrisiken und sorgt mit immer neuen Anforderungen z.B. im Rahmen des TRIM (Targeted Review of Internal Models) -Projekts für weiteren Handlungsbedarf.

KPMG begleitet Sie bei der Entwicklung zukunftsfähiger Modellrisiko-Rahmenwerke und unterstützt Sie auch im Rahmen der Umsetzung. Dabei reicht unser Angebot von der Konzeption von Richtlinien zum Modellrisiko-Management bis hin zur Strukturierung und Implementierung eines Modellinventars oder der Durchführung von Modellvalidierungen. Neben unserem fachlichen Know-how bieten wir unseren Kunden zudem eine fundierte und integrierte Projektmanagement-Expertise.

Entwicklung zukunftsfähiger Modellrisiko-Rahmenwerke erforderlich

Wir verfügen über umfassende Erfahrung im Kontext von Projekten zur Analyse und Umsetzung von Modellrisiko-Management-Prozessen entlang des Modelllebenszyklus, Governance-Rahmenwerken und Modellinventaren. Darüber hinaus haben wir bereits zahlreiche Validierungen und Implementierungen von Rahmenwerken für die Validierung von Risiko- und Bewertungsmodellen durchgeführt und begleitet, insbesondere leiteten wir mehrfach Software-Auswahlprozesse zum Thema Modellrisikomanagement.

Zudem haben wir auch durch eine Vielzahl von Prüfungen nationaler und internationaler Banken sowie durch unser starkes internationales Netzwerk ein umfangreiches Benchmark-Wissen bezüglich Modellrisiko-Management-Rahmenwerken und Prozessen aufgebaut.

Überblick über aktuelle Modellrisiko-Themen und unser Leistungsportfolio:

Modell-Governance

Wir unterstützen von der ersten Gap-Analyse des Modellrisiko-Managements bis hin zur Implementierung von Guidelines, Policies und Prozessen entlang des Modelllebenszyklus. Hierunter fällt die Gestaltung des Modellrisiko-Rahmenwerks unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen.
Modell-Identifikation

Auch zu Grundsatzfragen wie der Definition der Begriffe „Modell“ und „Modellrisiko“ sowie der Bestimmung von Kriterien zur Identifikation von Modellen stehen wir Ihnen jederzeit mit unserer Expertise unterstützend zur Seite.
Modellinventar

Wir unterstützen Sie bei der Bestandsaufnahme Ihrer Modelle, bei der Definition wesentlicher Attribute des Inventars sowie der Spezifikation von Geschäftsanforderungen an die IT-Lösung Ihres Modell-Inventars.
Modellvalidierung

Wir helfen Ihnen Ihre Validierungsprozesse auf die Probe zu stellen und ggf. neu auszurichten um der wachsenden Bedeutung von Modellen Herr zu werden. Natürlich stehen wir Ihnen auch bei der Validierung Ihrer Modelle sowie bei der Spezifikation von Modellvalidierungsstandards aktiv mit unseren Experten zur Seite.
Modellrisiko-Measurement

Letztlich stellt die Messung von Modellrisiken einen wesentlichen Faktor für ein erfolgreiches Modellrisiko-Management dar. Wir stehen Ihnen mit quantitativen und qualitativen Methoden zur Bestimmung des Risikos Ihrer Modelle zur Seite, sodass Sie Ihren Risikoappetit optimal steuern können.

Unser Team verfügt über eine langjährige Erfahrung und deckt alle relevanten Aspekte rund um Modellrisiko-Themen ab – von grundlegenden Prozessen und organisatorischen Strukturen bis zu Validierungsmethoden und aufsichtsrechtlichen Anforderungen, sowohl in Fragen der Konzeption als auch in der Umsetzung. Aufgrund von unterschiedlichsten Projekten zu Modellrisiken und der Validierung von Modellen verfügen wir über eine nachgewiesene Kompetenz auf diesem Feld. Als führender Berater und Prüfer von Banken kennen wir die Best Practice-Lösungen im Bereich Modellrisiko-Management umfassend und können bei Bedarf zudem auf einzigartiges Netzwerk aus starken Partnern zurückgreifen, welches wir gerne auch in Ihr Projekt einbringen können.

Bereit für ein Gespräch? Kontaktieren Sie uns