Kreditrisiko-Management

Das Bewerten, Bepreisen und Steuern von Kreditrisiken gehört nach wie vor zu den wichtigsten Kerngeschäftsfeldern von Finanzinstituten – bei einem nach wie vor eingeschränkten Instrumentarium zur aktiven Kreditrisikosteuerung. Andererseits drängen neue Wettbewerber, Dienstleistungen und Geschäftsmodelle in die etablierten Märkte, wie etwa Peer-to-Peer-Plattformen (P2P), Crowdfunding, Mobile Banks. Hohe regulatorische Kosten, strengere Eigenkapitalregeln und niedrige Zinsen drücken darüber hinaus auf die erzielbaren Nettomargen.

Konsequenterweise sehen sich die Institute gezwungen, neue attraktive Banking-Kanäle und Kundenerlebnisse zu kreieren, ebenso die Agilität und Qualität bei Kundenservice, Produktentwicklung sowie Prozessgestaltung zu erhöhen und schließlich auch Kosten zu reduzieren. Qualitäts- und Effizienzsteigerung sowie Kostenreduktion betrifft die gesamte Wertschöpfungskette im Kredit-Kontext, also bspw. neben Kreditantrags- und bearbeitungsprozessen auch Inhalte, Prozesse und Organisation des Kreditrisiko-Controllings und -Managements, aber auch Customer Relationship Management (CRM).

Ein ganzheitlicher Ansatz führt zum Erfolg

Finanzinstitute, die diese Ziele erreichen wollen, sollten wie folgt vorgehen – natürlich stets unter Beachtung der regulatorischen Konformität:

Reduktion auf fachlich notwendige Inhalte, sowie deren Standardisierung und Modularisierung

Optimierung, Standardisierung und Automatisierung von Prozessen einschließlich deren Digitalisierung ohne Medien-/Systembrüche, ggf. unterstützt durch intermediäre Robotics

Identifikation neuer innovativer Informationsquellen und Nutzung fortgeschrittener Data-Analytics-Methoden (Machine Learning/KI, Text Mining etc.) zur zielgerichteten Steigerung von Ergebnisqualität und Ausführungsgeschwindigkeit bei gleichzeitig reduziertem Experteneinsatz

Integration von zielgerichteter und proaktiver CRM, agiler und papierloser Bonitätsbewertung sowie effizienten und schnellen Kreditprozessen für positive Kundenerlebnisse und hohe Kundenzufriedenheit bei gleichzeitiger maximaler Effizienz für das Finanzinstitut

Daneben müssen Finanzinstitute die gesamthaft optimierte Umsetzung neuer externer Normen, wie etwa „Future of IRB“, Basel IV, NPL-Guidance/-Guideline sowie IFRS 9 Impairment vornehmen. Die integrative Abstimmung dieser Anforderungen aufeinander ist notwendige Voraussetzung für redundanzfreie, effiziente Kreditprozesse und konsistente Kreditrisikoinformationen in der Risikosteuerung. Auch ist tiefgehendes Rating-Modellierungs-Know-how notwendig, um die sich aus „Future of IRB“ ergebenden konkretisierten CRR-Anforderungen zusammen mit den Basel-IV-Regeln eigenkapitalschonend und konform umzusetzen.

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Profitieren Sie von unserer Expertise und Erfahrung

KPMG bietet Finanzinstituten und anderen betroffenen Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz zur Wettbewerbssteigerung und Erfüllung externer Anforderungen im Kontext „Kredit“. Gerne unterstützen unsere Experten Sie mit ihrem interdisziplinären Know-how:

Kreditrisikomodellierung (Rating-Modelle, Kreditrisikoportfoliomodelle, Frühwarnsysteme etc.) bspw. in SAS und R

Unabhängige Validierung der Kreditrisikomodelle als Berater und als Service

Kreditprozessoptimierung und -digitalisierung inkl. Optimierung von Rating-Entwicklungs- und Validierungsprozessen

Data Analytics (Identifikation/Generierung neuer Datenquellen, Machine Learning/KI, Text Mining etc.)

RWA-Optimierung

Regulatorik (CRR, MaRisk, NPL-Guidance/-Guideline etc.)

Bilanzierung (bspw. IFRS 9)

Effiziente Aufbau- und Ablauforganisation im Kreditrisiko-Controlling und -Management

Fach- und IT-Architektur

Customer Relationship Management (Propensity Models, Retention, Customer Value, Campaign Models etc.)

und vielem mehr. Dabei reicht das Leistungsspektrum von Quick Scans, Entwicklung von Strategien und Zielbildern, umsetzungsnahen Fachkonzeptionen, Rapid Prototyping, Softwareauswahlen über die Begleitung von Instituten bei aufsichtlichen Prüfungen bis hin zur unmittelbaren Umsetzung bspw. in SAS, R oder Python.

In der Projektarbeit ist es unser Ziel, die Kundenmitarbeiter für einen erfolgreichen Know-how-Transfer eng einzubinden. Deshalb arbeiten wir in der Regel in entsprechend gemischten Projektteams – sodass Ihr Institut auch hierbei nachhaltig von unserer Arbeit profitiert.

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