Optimale strategische Steuerung: Zentraler Erfolgsfaktor für das Bankgeschäft ist ein zuverlässiger Zugang zur Liquidität. Zinsänderungsrisiken im Bankbuch stehen für einen wesentlichen Ergebnisbeitrag. Ohne bankweite Transparenz ist eine effiziente Steuerung der Zins- und Liquiditätsposition nicht zu leisten.

Regulatorische Vorgaben (zum Beispiel Basel III, CRD III+IV) wirken sich limitierend aus und erfordern eine umfängliche Einbindung des Asset Liability Managements in die Gesamtbanksteuerung. Zudem verlangt ein volatiles Marktumfeld die Optimierung von Prozessqualität und flexibler Systemunterstützung sowie die adäquate Bewertung und Modellierung von Risiken.

KPMG Expertise

Für solche komplexen Herausforderungen erarbeitet KPMG ganzheitliche Lösungsansätze im Asset Liability Management - auf strategischer, methodischer und operativer Ebene. Wir entwickeln Risk Management Frameworks, Methoden zur Portfoliosteuerung, interne Liquiditätsmodelle oder Transferpreissysteme. Wir stimmen für Sie darüber hinaus die Liquiditäts- und Kapitalplanung sowie die Ergebnisrechnung in Bank- und Handelsbuch aufeinander ab. Dabei betrachten wir sowohl barwertige als auch rechnungslegungsrelevante Faktoren, zB bei der Steuerung des Zinsergebnisses.

Unser Beratungsangebot - ausgewählte Lösungsansätze

Wir unterstützen unsere Mandanten bei der Erstellung eines regulatorisch aktuellen und effizienten Asset Liability Managements unter Optimierung der Rendite-Risikosteuerung. Als "Trusted Advisor" für die ganze Wertschöpfungskette kann KPMG Ihnen alles aus einer Hand anbieten: Die Servicepalette unserer Beratungsleistungen reicht von der Strategie über Methodiken und Validierungen im Risikomanagement bis zur Entwicklung und Umsetzung eines operativen Eigenkapitalmanagements.