System informatyczny do adekwatności kapitałowej (RWA Calculator)

Aktualnie dostępne moduły RWA Calculator obejmują:

1) Kalkulację wymogów kapitałowych z tytułu:

a) ryzyka kredytowego (metoda standardowa, A-IRB, F-IRB),

b) ryzyka kredytowego kontrahenta (SA-CCR),

c) ryzyka CVA (metoda standardowa,

d) ryzyka rynkowego (metody standardowe);

2) Wyznaczenie kwoty niedoboru pokrycia dla ekspozycji NPE;

3) Kalkulację miary ekspozycji całkowitej dźwigni finansowej;

4) Raportowanie w zakresie dużych ekspozycji;

5) Raportowanie COREP (m.in. ryzyko kredytowe i kontrahenta, ryzyko CVA, ryzyko rynkowe);

6) Symulacje oraz stress-testy w zakresie RWA z tytułu ryzyka kredytowego;

7) Kalkulację RWA dla sekurytyzacji tradycyjnej oraz syntetycznej (bank-inicjator);

8) Kalkulację wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego zgodnie z alternatywną metodą standardową (FRTB-SA);

9) Raportowanie wewnętrzne, w tym w zakresie jakości danych o RWA.

Narzędzie RWA Calculator jest cały czas rozwijane przez KPMG o nowe funkcjonalności, które w szczególności będą obejmować kalkulację wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego zgodnie z Projektem CRR 3.

Do głównych zalet RWA Calculator należą:

1) Elastyczność narzędzia – proces kalkulacyjno-raportowy jest zarządzany przez liczne reguły parametryczne, które użytkownik może w łatwy sposób edytować, co umożliwia m.in. utrzymywanie wielu różnych metodyk kalkulacji, przeniesienie części reguł transformujących dane (ETL) bezpośrednio do narzędzia, a także samodzielne dostosowanie RWA Calculator do zmieniających się wymogów regulacyjnych.

2) Poprawa jakości procesu RWA – dane w RWA Calculator podlegają licznym walidacjom statycznym oraz dynamicznym, definiowanym lub modyfikowanym przez użytkownika; dodatkowo, narzędzie zapewnia pełną audytowalność procesu kalkulacji RWA.

3) Kompleksowe raportowanie regulacyjne oraz wewnętrzne – w oparciu o zintegrowany moduł raportowania narzędzia oraz raportowanie business intelligence (na podstawie kostki OLAP).

W trakcie wdrożenia RWA Calculator istnieje możliwość rozszerzenia narzędzia o nowe funkcjonalności, dostosowane do indywidualnych potrzeb danego klienta.

Nasze rozwiązanie, oprócz instalacji w środowisku lokalnym klienta (on-premise), może zostać efektywnie zaimplementowane również w środowisku chmurowym (cloud-ready).

RWA Calculator został wdrożony z sukcesem w dwóch dużych polskich bankach oraz jest wykorzystywany produkcyjnie do kalkulacji, symulacji i raportowania wymogów kapitałowych.

Zachęcamy do zapoznania się z poniższym filmem prezentującym RWA Calculator.