Kockázati modellezés

Az Európai piacon és a szabályozói környezetben is egyre nagyobb fókuszba kerül az ESG, mely a szervezetek környezetre és társadalomra gyakorolt hatását, valamint belső igazgatását vizsgálja.

Az IFRS 9 várható veszteség számítási sztenderd bevezetése során jelentős tapasztalatokat gyűjtöttünk mind a modellezési módszertan kialakítása, mind a modellek IT rendszerekbe történő implementálása kapcsán.

A minősítő rendszerek jelentős szerepet töltenek be a bankok hitelkockázat kezelésében, hiszen az applikációs scorecard-ok lehetővé teszik az ügyfelek kockázatainak részletes feltérképezését még a hitelek nyújtása előtt, míg egy jól működő, rendszeresen frissített viselkedési minősítés a kockázat változásának, romlásának korai azonosítására alkalmas, ezzel is lehetővé téve a mielőbbi beavatkozást, a további kockázatok csökkentését.

A visszaélések elleni védekezésre szolgáló modellek célja, hogy hatékonyan azonosítsák, megelőzzék és csökkentsék a csalások előfordulását, illetve a csalások következtében felmerülő veszteségeket.

Modellező csapatunk statisztikai és matematikai modellek fejlesztésében nyújt támogatást a piaci és likviditási, és ezekhez szorosan kapcsolódó kockázatok mérésére és kezelésére.

Csapatunk támogatást nyújt a tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP) és a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata (ILAAP) alá tartozó modellek, kapcsolódó keretrendszer kialakításában.

A hitelkockázat elemzés során a vállalkozás jövőbeli fizetőképességét értékeljük.

Csapatunk támogatást nyújt pénzügyi intézmények részére az üzleti terv, illetve a kockázatokkal is foglalkozó tőketerv elkészítésében.

Csapatunk releváns tapasztalattal rendelkezik a behajtási üzleti modellek, illetve stratégiák döntéstámogató modellek segítségével való optimalizálása terén.

Értesüljön a legaktuálisabb pénzügyi szabályozói kérdésekről és változásokról

A pénzügyi kockázatok feltárása, és azok csökkentése.