Jornada de implementação no Brasil
Após a crise de 2008, o Comitê de Basileia emitiu uma série de publicações com a intenção de mitigar riscos de mercado denominando este arcabouço técnico como ´´Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)´´. A estratégia de adoção do FRTB no Brasil foi progressiva e organizada em quatro fases.
A primeira fase teve foco em Fronteira e Governança, a segunda em Default Risk Charge (DRC), a terceira em uma Abordagem Padronizada e a quarta, ainda sem previsão para acontecer, em uma Abordagem de Modelos Internos (IMA).
Na pesquisa Fase 3 Fundamental Review of the Trading Book (FRTB) no Brasil, realizada pela KPMG, foram entrevistadas 23 instituições financeiras para medir o seu grau de preparação para a Fase 3 do FRTB, seus maiores desafios, sua estratégia para a implementação, os ajustes já realizados com a vigência das fases 1 e 2, dentre outros insights importantes.
Principais desafios
- 35% - Atualização de sistemas de TI, busca de informações e fluxos de dados.
- 31% - Desenvolvimento interno de ferramentas para cálculo.
- 17% - Conformidade regulatória e cronograma para implementação.
- 17% - Complexidade dos novos requisitos técnicos.
Outros pontos de observação
- 44% - Contratação de fornecedores externos para desenvolvimento de cálculo.
- 17% - Recursos humanos, contratações e treinamentos.
- 13% - Complexidade dos novos requisitos técnicos.
- 16% - Outros: conformidade regulatória, cronograma, ferramentas, sistemas e dados.
Além disso, nossa pesquisa constatou que 48% ainda estão na fase de planejamento inicial e debates conceituais.
Impactos nas instituições financeiras
O estudo identifica dados como as áreas que devem ser mais impactadas e o nível médio de investimento demandado, além de mapear as áreas mais envolvidas na implementação, com risco de mercado, capital regulatório e tecnologia da informação sendo as mais votadas.
Acesse o estudo e confira a pesquisa na íntegra para obter os insights completos de como as instituições financeiras estão reagindo e planejando a implementação do Fundamental Review of the Trading Book e suas estratégias para cada uma de suas fases.