Riskmodellering

Behovet av sofistikerade modeller finns i en rad olika områden. KPMG har ett dedikerat team av utvecklare, regelverksexperter, matematiker och aktuarier som levererar tjänster inom riskmodellering för finansiella bolag. 

Vi arbetar med modeller som på ett eller annat sätt är kopplade till olika regelverk, så som

• ECL – förväntade kreditförluster inom IFRS 9
• IRK – Interna modeller för kapitaltäckning
• Värdering av försäkringsåtaganden – IFRS 17
• Solvens 2
• IORP 2
• ESG
• ORSA and ICLAAP
• Modeller för värdering av tillgångar i nivå3 inom ramen för IFRS 13
• Penningtvätt (AML)
• Asset & Liability

Vi arbetar också med andra modeller, till exempel för att simulera eller optimera balansräkningen, både avseende kapitaltäckning och lönsamhet. Vi arbetar med metoder som är standard, men vi skräddarsyr också våra lösningar till kundens behov.

Vi hjälper våra kunder med allt från utbildning och rådgivning till enskilda analyser, simuleringar, utveckling och validering. Vi bistår också med att hjälpa bolagen att sätta upp processer och arbetsmetoder för att hantera modellerna, dvs den interna styrningen och kontrollen. Vi arbetar också med intern- och externrevision av modeller för att utvärdera effektiv hantering och modellernas tillförlitlighet.

Inom ESG området modellerar vi även risk för skador på fast egendom från väderhändelser och hur dessa förväntas förändras i takt med stigande temperaturer. Dessa risker förväntas öka I betydelse för både försäkringsbolag och bolåneinstitut framöver.

Typiska exempel är:

• Utveckling, både genom att vägleda bolagen i den egna utvecklingen, och genom att ingå i kundens interna utvecklingsteam, eller fristående efter kundens önskemål.
• Oberoende validering av att bolagens tillämpade modeller är konceptuellt korrekta, IT-implementation och data är korrekt samt utvärdera modellens prestanda mot utfall. Vi genomför valideringar och bistår bolagen med att sätta upp ramverk och metod för validering.
• Värderar tillgångar som saknar ett pris i marknaden och utför oberoende kontrollvärderingar.
• Intern styrning och kontroll; vi hjälper bolagen att sätta upp ramverk för modellriskhantering samt riskaptit och riskbaserad affärsstyrning.

Vi erbjuder ert företag anpassade lösningar på både regelverksdrivna frågor samt inom rådgivning, utveckling och validering, både små- och storskaligt. Vi levererar även tjänster som del i större projekt inom t.ex. assurance, internrevision, due diligence och externrevision.

Banker, Kreditmarknadsbolag, Betalningsinstitut, Konsumentkreditinstitut och Försäkringsbolag, men även större bolag med egen treasury är våra vanligaste kunder. Vi arbetar också med statliga myndigheter, kommuner och landsting.