Valutazione, pricing e gestione del rischio di credito rimangono le aree più rilevanti del business delle istituzioni finanziarie. Attualmente il sistema bancario sta affrontando tante sfide, tra cui la regolamentazione in continua evoluzione, la trasformazione digitale, il rischio di interconnessione delle istituzioni finanziarie non bancarie, l'integrazione del rischio climatico nel framework di rischio di credito, facendo leva sullo scambio dei dati commerciali e massimizzando i rendimenti.

Alla luce di queste sfide, le banche sono chiamate a rivedere le attuali piattaforme di credito, continuando a innovare l’offerta per stare al passo con il rapido ritmo del cambiamento guidato dai nuovi player del mercato. KPMG dispone di un'ampia gamma di servizi relativi al credito e di una profonda esperienza per supportare le istituzioni finanziarie nella gestione del rischio di credito.

L’approccio olistico al rischio di credito di KPMG

Per raggiungere questi obiettivi, nel rispetto della normativa vigente, le istituzioni finanziarie dovrebbero:

Standardizzare e modulare i data feed

per migliorare l'efficienza del processo di erogazione del credito e l'accuratezza dei dati utilizzati per la quantificazione del rischio di credito

Identificare fonti dati innovative e utilizzare metodi di analisi avanzati

(apprendimento automatico/intelligenza artificiale, ecc.) per sviluppare modelli di credito più informati

Automatizzare il processo di controllo del rischio di credito

per migliorare l’operatività attraverso l'automazione smart e robotica dei processi, riducendo i passaggi manuali lungo l'intera value chain

Integrare i metodi di approvazione diretta del credito

con processi real time, efficienti, veloci e paperless per massimizzarne l’efficienza ed assicurare un’esperienza soddisfacente ai clienti

La nostra competenza ed esperienza

Il nostro team di esperti KPMG offre alle istituzioni finanziarie un approccio olistico per soddisfare i requisiti interni ed esterni nella gestione del rischio di credito. KPMG è in grado di supportare ciascuna organizzazione grazie al know-how interdisciplinare nelle seguenti aree:

Sviluppo di modelli di credito/scorecard

Modelli di rating, modelli di portafoglio del rischio di credito, sistemi di alert precoce, RWA, modelli IRB, ecc. in Excel, Python, SAS e 'R'

Convalida dei modelli

Convalida e test indipendenti dei modelli di rischio di credito

Ottimizzazione dei processi

Ottimizzazione del rischio di credito e del processo di approvazione, con ottimizzazione dello sviluppo del rating e della convalida dei processi

Gestione delle novità normative

Gestione del cambiamento normativo, come la raccolta dati legata alla riforma finale di Basilea III e dei requisiti operativi per il CR-SA

Revisione e riconciliazione dei dati

Revisione, derivazione e riconciliazione dei dati per garantire ulteriore fiducia sull'accuratezza dei reporting relativi al credito

Reingegnerizzazione dei processi

Reingegnerizzazione delle strutture organizzative e operative relative all'approvazione del credito, al credit risk scoring e alla gestione del credito

Implementazione di sistemi

Supporto alle istituzioni finanziarie nell'implementazione di sistemi connessi a tecnologia del credito, piattaforme di prestito, motori di calcolo RWA di Basilea III ecc

Analisi comparativa

Gap analysis nella gestione del rischio di credito e benchmarking delle best practice

Gestione del capitale

Ottimizzazione degli RWA del credito e supporto alla gestione del capitale

Supporto alla compliance

Supporto rispetto a temi relativi alla compliance del credito e gestione della compliance in ottica forward looking

Identificazione e gestione del credito anomalo

Sviluppo di sistemi per l’identificazione precoce dei debitori problematici, anche con tecniche di ML/AI(EWS); supporto alla cessione di portafogli prestiti