风险管理转型

随着监管环境瞬息万变、科技革新日新月异、地缘政治格局和业务需求不断变化，香港银行需要密切顺应变化，它们的风险管理惯例也正在经历重大转变。此外，信贷风险等传统风险再次成为焦点，而 "深度伪造 " (“deep fakes”) 和社交媒体风险等新兴风险类型也引起关注。

推动银行转型的主要动力有7项：

1. 成本管理压力：企业不断提高对非创收职能部门效率的期望。对风险管理人来说，这意味着在保持或提高质量之余，还要降低成本¹。

2. 风险与合规差距：尽管风险评估工作既昂贵又耗时，但风险与合规团队能成功识别新的风险热点和潜在的控制薄弱环节，成功避免业务受到不良影响。

3. 监管期望：全球监管机构越来越期望银行作出战略投资时，会一并加强其风险管理能力。

4. 扩大范围：虚拟资产和环境、社会和治理（ESG）风险等新的重点范畴涌现，不断扩大风险管理团队的工作范围。

5. 新兴风险和威胁：网络安全威胁等新兴风险和威胁的范围和潜在危害不断扩大。

6. 运营模式更趋复杂：金融服务机构利用由供应商和合作伙伴组成的新生态系统，为客户和顾客提供产品和服务，增加对第三方的依赖。

7. 金融服务数字化转型：银行业已发展成为 “数字化优先” (“digital first”)，以满足客户和顾客的需求。

银行为风险管理转型做好准备时面对的关键问题包括：

• 哪些风险职能由内部处理，哪些可以外包？
• 每个风险管理全职员工（FTE）的平均成本是多少？
• 目前的一些风险监督职能能否合并？
• 我们是否具备未来所需技能的合适人才？
• 当前的风险管理基础设施是否能在必要时进行扩展？
• 数据、流程和控制环境是否做好了数字化升级的准备？
• 各业务线的风险和财务投入/产出是否一致？
• 目前使用了多少个风险管理流程和风险模型？
• 员工目前是否专注于处理适当的风险管理优先要务？

银行明白到它们必须进行调整和转型，以确保做好准备，应对不断变化的风险格局。其中一个主要趋势是，银行越来越重视制定稳健、灵活的风险管理框架。为了支持这些框架，银行开始对进阶分析、人工智能（AI）和机器学习作出投资，以提高其更有效识别、评估和缓解风险的能力。

风险主管可以把握以下一些契机来推进转型：

• 职能和机构合理化：制定明确的行动计划，以减少冗员，调整风险技能组合以适应未来的需要，并实施灵活焕新的风险管理框架。
• 外包：考虑聘用第三方协助开展非核心的风险管理和监管活动。
• 风险战略：对长期目标运营模式建立明确愿景，并制定与业务增长和成本目标相一致的清晰战略。
• 焕新风险文化：高级管理层应以身作则，将风险文化注入整家机构，包括更新关键绩效指标（KPI）以反映风险偏好，同时积极提高员工技能。
• 风险简化：对风险模型、风险管理流程、评估、方法进行调整和合理化，以简化风险执行和监督的负担，同时保持质量。
• 风险计量： 优化一套通用的风险定义和分类法，使用顶级的风险模型和预测分析来深入了解风险，包括相关风险和集中度（即更动态的压力测试和情景分析）。
• 数据和科技：各机构应制定明确的数据和科技风险管理战略。它们还应使用可扩展的系统，支持大规模自动化，并提供最先进的实时动态风险评估，包括评核AI和机器学习的使用情况。
• 成本控制战略：各机构可开始分析有多少员工参与当前的风险管理计划、每个全职人力工时对银行的平均成本是多少，以及评估风险与管理风险相比花费了多少时间。此外，银行应复核人手风险管理流程和正在使用的风险平台数量。这些工作将有助确定当前的准备状况，并突出银行需要重点关注的领域。

许多风险职能转型工作也无法实现最理想和可持续的成果。银行应关注的范畴包括路线图、监管要求、项目管理、数据和风险模型优化、外包复核、数字化迁移以及人力资源和变革。我们期望通过本文提供富有启发性的实用概念，协助银行在规划风险转型的路途上创造和保障价值。