Przewiduje się, że wojna i kryzys humanitarny w Ukrainie, nałożone na Rosję sankcje i ryzyko rozszerzenia konfliktu to czynniki, które będą miały istotny i wielokierunkowy wpływ na banki centralne i cały sektor bankowy państw Unii Europejskiej.
Zagrożenia dla sektora bankowego wynikające z kryzysu po inwazji Rosji na Ukrainię
Mimo że ryzyka banków w poszczególnych krajach różnią się, możemy zidentyfikować szeroki wachlarz ściśle powiązanych ze sobą zagrożeń.
- Sankcje, ryzyka prawne i wizerunkowe w połączeniu z zaległościami w kontroli podejrzanych transakcji.
- Ryzyka makroekonomiczne z wielką ilością nieznanych czynników.
- Ryzyka rynkowe i ryzyka kredytowe u kontrahentów związane z wysoką niepewnością rynku.
- Ryzyka kredytowe – zarówno dotyczące bezpośrednich ekspozycji, jak i szerszego spektrum scenariuszy związanych z potencjalnie groźnymi efektami drugiej lub nawet trzeciej rundy.
- Konieczna aktualizacja strategii i modeli biznesowych przez niektóre banki we Europie Wschodniej.
- Cyberryzyko i odporność operacyjna, mnogość ostrzeżeń o cyberatakach wydawanych przez publiczne instytucje w różnych krajach.
- Duży zakres innych ryzyk, które pojawiają się w miarę rozwoju sytuacji (np. ograniczone zasoby, ponowna priorytetyzacja zadań).
Nadchodzące tygodnie i miesiące będą krytyczne dla zrozumienia rozwoju wydarzeń. Banki muszą upewnienić się, że podejmują odpowiednie działania prewencyjne.
Kluczowe działania, które powinny zostać podjęte przez banki
Jest jeszcze za wcześnie, aby jasno przewidzieć, jak będzie ewoluował kryzys i jaki będzie jego ostateczny wpływ na gospodarki UE i sektor bankowy. Jednak w nadchodzących tygodniach i miesiącach zaleca się bankom europejskim podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia odporności na różne scenariusze.
- Zarządzanie zaległościami podejrzanych transakcji, potencjalnie zmiana priorytetów w sferze zasobów ludzkich.
- Ścisłe monitorowanie bezpośrednich ekspozycji w zależności od rozwoju kryzysu.
- Opracowanie i wdrażanie wymagających, ale realnych do pomiaru scenariuszy. Zintegrowane monitorowanie i zarządzanie efektami drugiej i trzeciej rundy.
- Zapewnienie ścisłego monitoringu wydarzeń makroekonomicznych w celu uwzględnienia ich w planowaniu biznesowym, wariantach działań naprawczych i ICAAP.
- Usunięcie wszelkich słabych punków w zakresie odporności cybernetycznej lub operacyjnej.
- Dokonanie przeglądu wpływu kryzysu na rezerwy finansowe, dostosowanie działań w tym zakresie do napływającyh informacji.
Obserwacje dotyczące Polski w kontekście kryzysu
- Według szacunków koszt ekonomiczny sankcji i działań związanych z konfliktem wyniesie 1 p.p. PKB naszego kraju.
- Polski regulator zablokował już w przeszłości kilka rosyjskich inwestycji (np. Sberbank nie otrzymał licencji bankowej).
- Polskie banki są wystarczająco dokapitalizowane (z wyjątkiem jednego). Głównym problemem jest zarządzanie gotówką. Polski złoty stracił ostatnio na wartości, a niektórzy deponenci wymieniali złotówki np. na dolary lub euro. Jak dotąd nie wprowadzono limitu wypłat gotówki.
- W ostatnim czasie nastąpkiło kilka cyberataków z Rosji, które nie zakończyły się sukcesem ze względu na efektywne przygotowanie infrastruktury IT – zarówno przez instytucje rządowe, jak i banki.
Konsekwencje tego kryzysu i wszystko co się z nimi wiąże to wielkie wyzwanie dla europejskich instytucji finansowych. Przemyślane i dobrze zaadresowane działania mogą jednak w znaczącym stopniu zminimalizować jego negatywne skutki. Będzie to zarazem ważna lekcja na przyszłość.
