Az olyan fejlett modellek fontossága, amelyek képesek megmagyarázni és előre jelezni a kulcsfontosságú pénzügyi változókat, mint például a ügyleti kamatlábak, pénzügyi eredmények, volumenek, jövedelmek, az elmúlt években jelentősen nőtt, és várhatóan a jövőben is tovább fog növekedni. Ezek egy speciális típusa, amelyek összetett szezonalitást mutatnak, mint például a napi betétösszegek, tranzakciós volumenek, érdeklődésre tartanak számot a likviditási kockázat és a banki könyvi kamatkockázatának (IRRBB) mérésében és kezelésében. A mögöttes folyamatok megértése lehetővé teszi pontosabb modellek kidolgozását, és hozzáadott értéket teremt a jobb döntéshozatal révén. Ebben a hírlevélben egy gyakorlati példát mutatunk be az írországi betéti és hitelkártyás fizetési adatok felhasználásával. Szélesebb körű kockázatkezelési kontextusért lásd a 2021. szeptemberi ICLAAP és a 2024. áprilisi IRRBB hírleveleket, melyek kapcsolódnak a fent említett témákhoz.
Kapcsolat
