Organizamos el evento “Modelos internos en banca en Europa: ¿hacia dónde vamos?” el próximo 16 de marzo en formato híbrido.
Dirigido a profesionales de las áreas de Riesgos, Capital, Regulación y Auditoría Interna de entidades financieras, nos centraremos en abordar la Densidad de Activos Ponderados por Riesgo (RW) en Europa bajo el enfoque IRB y su relación con métricas clave de riesgo crediticio (NPL, provisiones, PD y LGD).
Contaremos con la participación de ponentes como Juan Carlos García-Céspedes, Senior Advisor de KPMG en España y Rubén García-Céspedes, GRM Analytics Principal Manager de BBVA, quienes han firmado recientemente un artículo sobre la materia publicado en la Revista de Estabilidad Financiera del Banco de España.
A partir de datos recientes de la Autoridad Bancaria Europea (EBA), compartiremos también un análisis comparativo de IRB-RW por carteras y países, su evolución temporal y las implicaciones prácticas para la gestión de capital, la validación de modelos, el reporting financiero y la función de auditoría interna. Discutiremos además, si existen diferencias significativas por país o tipología de cartera.
