Das Management von IRRBB (Zinsrisiko im Bankbuch) und CSRBB (Kreditspreadrisiko im Bankbuch) hat sich in den vergangenen Jahren von spezialisierten regulatorischen Themen zu festen Steuerungsgrößen in Treasury und Risikocontrolling entwickelt. Während die relevanten Leitlinien etabliert sind, rückt nun – auch infolge einer intensivierten aufsichtlichen Durchsetzung – die praktische Umsetzung in den Mittelpunkt: Wie messen Banken Risiken konkret? Wo entstehen gemeinsame Standards? Und wo bestehen weiterhin Unterschiede zwischen Instituten?
Antworten auf diese Fragen stehen im Zentrum unseres Whitepapers „IRRBB and CSRBB in der Praxis: Marktpraxis und neue aufsichtsrechtliche Erwartungen 2026“. Die Daten für die Publikation liefert ein Auszug aus Befragungsergebnissen von 97 Banken aus 18 EU-Ländern. Die Befragung hat für eine Benchmarking-Studie systematisch erfasst, wie Institute IRRBB und CSRBB aktuell operationalisieren und weiterentwickeln.
