Marktrisiko-Management

In der Messung und Steuerung von Marktrisiken haben Banken eine Vielzahl von Herausforderungen zu bewältigen. Von den TRIM-Prüfungen (Targeted Review of Internal Models) der EZB sowie gestiegenen regulatorischen Anforderungen im Kontext der CRR2/Basel IV, wie zum Beispiel FRTB und SA-CCR, bis zu aktuellen Themen mit dem Fokus auf Kosteneffizienz im Bereich Marktrisiko, wie beispielsweise effiziente Prozessgestaltung und organisatorische Zielbilder für die Zukunft.

Fundierte und integrierte Projektmanagement-Expertise

KPMG begleitet Sie bei der Umsetzung dieser neuen Anforderungen und Erweiterungen von der Vorstudie bis hin zur Einbettung in bestehende oder neue Systeme; vom Prototyping, IT-nahen Fachkonzepten und Schnittstellen-Spezifikationen bis hin zum Testing und Wissenstransfer in die Linie. Neben der fachlichen Unterstützung bieten wir fundierte und integrierte Projektmanagement-Expertise.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung im Bereich des Marktrisiko-Managements und haben zahlreiche strategische und umsetzungsnahe Projekte zu Methoden, Prozessen und IT-Architekturen in den Themenfeldern Marktpreisrisiko und Kontrahentenausfallrisiko begleitet. Im Rahmen regulatorischer Anforderungen an Risiken aus Handelsgeschäften haben wir unsere Mandanten seit Basel 2 mit Leuchtturmprojekten im deutschen Markt zu Basel 2.5, Basel 3, Basel 4 und FRTB erfolgreich begleitet.

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Bestens informiert über aktuelle Entwicklungen rund um Risiken aus dem Handelsgeschäft in Banken.

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Überblick über aktuelle Marktrisiko-Themen und unser Leistungsportfolio:

Target Operating Model

Wir unterstützen Sie bei der Analyse und Zielbildableitung des Target Operating Models für die Marktrisiko- und Bewertungsfunktion und bieten Ihnen umfassende Beratung und Benchmarking zu allen anfallenden Fragestellungen (Governance, Funktionsmodelle, Kostenreduktion, Facharchitektur, Sourcing).
Target Architecture Landscape

Im Bereich Marktrisiko-IT beraten wir Sie sowohl in klassischen Themengebieten (IT-Architektur, Daten Management, Analytics & Reporting) als auch bei Potenzial- bzw. Umsetzungsanalysen zu neuen Trends wie bspw. Realtime, Cloud und Plattformen.
Marktrisiko

Wir beraten Sie bei Herausforderungen im Themenfeld Marktrisiko umfassend zu regulatorischen Anforderungen (CRR, FRTB, EBA Stresstests), Methoden und Prozessen, von der fachlichen Spezifikation bis hin zur Umsetzungsbegleitung.
Marktdaten & Quantitative-Methoden

Auch bei regulatorischen Anforderungen zu Bewertungsprozessen (IPV, PruVal), der Marktgerechtigkeitskontrolle sowie weiteren Fragestellungen rund um die Marktdatenbeschaffung/-nutzung stehen wir Ihnen jederzeit mit Expertise unterstützend zur Seite.
Kontrahentenrisiko & xVA

Als Experten im Bereich der Kapitaladäquanzverordnung (CRR) helfen wir Ihnen im Kontext der Kontrahentenrisiko-Exposure-Berechnung und der hiermit verbunden Prozess- und Risikomanagement-Themen. Außerdem beraten wir Sie umfassend in xVA-Fragestellungen oder zur RWA-Optimierung für Handelsgeschäfte.

Als Full-Service-Anbieter decken wir sämtliche relevanten Aspekte, von Organisation und (IT-)Prozessen bis zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen und quantitativen Methoden, sowohl fachlich als auch für die Umsetzung ab. Darüber hinaus bringen wir umfangreiche Erfahrung an der kritischen Schnittstelle von Fachlichkeit zu IT sowie in der Steuerung großer und komplexer Projekte mit.

Unser Team verfügt über eine langjährige Expertise in den Bereichen Marktrisiko, Kontrahentenrisiko, Bewertungsverfahren und Infrastruktur. Wir vereinen nachgewiesene methodische Kompetenz aus einer Vielzahl von Projekten im Marktrisikoumfeld. Wir arbeiten eng mit einem Netzwerk erstklassiger Partnerunternehmen zusammen, wie z. B. Informatica, IBM, Oracle und Microsoft. Darüber hinaus verfügen wir über das internationale KPMG-Netzwerk, das wir z. B. für Benchmarking-Fragestellungen jederzeit aktiv einbeziehen können.

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