DelVO zu RTS für indirekte Risikopositionen bei Kunden aus Derivaten und Kreditderivatekontrakten

Am 28. Juni 2022 wurde im EU-Amtsblatt die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1011 zur Ergänzung der CRR im Hinblick auf technische Regulierungsstandards zur Festlegung, wie die indirekten Risikopositionen gegenüber einem Kunden aus Derivatkontrakten und aus Kreditderivatkontrakten zu ermitteln sind, wenn der Kontrakt nicht direkt mit dem Kunden abgeschlossen wurde, jedoch der zugrunde liegende Schuldtitel oder das zugrunde liegende Eigenkapitalinstrument von diesem Kunden begeben wurde, veröffentlicht.

Die Delegierte Verordnung (EU) 2022/1011 enthält allgemeine Regeln für die Festlegung des Werts der indirekten Risikoposition gegenüber einem Kunden aus Derivat- und Kreditderivatkontrakten, in Fällen, in denen die Derivatkontrakte nicht direkt mit diesem Kunden abgeschlossen wurden, aber der zugrunde liegende Schuldtitel oder das zugrunde liegende Eigenkapitalinstrument von diesem Kunden begeben wurde.

Die DelVO regelt die Zuordnung der indirekten Risikopositionen zu Kategorien von Derivatkontrakten, die Berechnung des Werts der indirekten Risikoposition für Optionen auf Schuldtitel und Eigenkapitalinstrumente, die Berechnung des Werts der indirekten Risikoposition für Kreditderivatkontrakte, die Berechnung des Werts der indirekten Risikoposition für andere in Anhang II der CRR aufgeführte Derivatkontrakte sowie die Berechnung des Werts der indirekten Risikopositionen aus Derivatkontrakten mit multiplen Basiswerten.

Die Delegierte Verordnung tritt am 18. Juli in Kraft.

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