ESMA veröffentlicht Daten zu Anleihenliquidität und Berechnung des systematischen Internalisierers

Am 1. Februar 2022 hat die ESMA ihre quartalsmäßige Liquiditätsbewertung für Anleihen, die Daten für die vierteljährlichen Berechnungen des systematischen Internalisierers für Aktien, aktienähnliche Instrumente, Anleihen und andere Nicht-Eigenkapitalinstrumente sowie die Daten von konsolidierten Bandanbietern (Consolidated Tape Provider – CTP) gemäß MiFID II und MiFIR enthält, zur Verfügung gestellt.

Die Daten der Liquiditätsbewertung für Anleihen basieren auf einer vierteljährlichen Bewertung der quantitativen Liquiditätskriterien, zu denen die durchschnittliche tägliche Handelsaktivität und der Prozentsatz der Handelstage pro Quartal gehören. Für den Zeitraum des letzten Quartals gibt es derzeit 513 liquide Anleihen, die den Transparenzanforderungen der MiFID II unterliegen. Die Daten für die Berechnung für die systematische Internalisation wurden auf freiwilliger Basis veröffentlicht und umfassen die Gesamtzahl der Geschäfte und das Gesamtvolumen im Zeitraum Juli bis Dezember 2021. Für CTP umfassen die Daten die Gesamtzahl der Geschäfte und das Gesamtvolumen für die Anlageklassen Anleihen und Emissionszertifikate des gleichen Zeitraums. Dies soll konsolidierten Tape-Providern bei der Einhaltung der Verordnung unterstützen, damit ein Marktteilnehmer, der in dieses Geschäft einsteigen möchte, den erforderlichen Test durchführen kann.

Alle weiteren Informationen finden Sie in der ESMA Publikation.

Bernhard Gruber 

KPMG Austria