EBA bewertet Risikosituation im EU-Bankensektor

Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde veröffentlichte am 10. Jänner ihr vierteljährliches Risk Dashboard. Darin wurde eine weitere Verbesserung der Aktiva-Qualität festgestellt. Besondere Aufmerksamkeit liegt auf operationellen Risiken aufgrund eines erhöhten Cyberrisikos. Der Bericht basiert auf Daten von 131 Banken aus dem dritten Quartal 2021 und deckt 80 % der EU weiten Bankaktiva ab. Er enthält auch die Ergebnisse der Herbstausgabe des Risk Assessment Questionnaire.

Die Eigenkapitalquoten der Banken liegen weiterhin deutlich über den regulatorischen Anforderungen. Die CET 1-Quote erreichte 15,4 % und ist damit leicht um 10 Basispunkten gesunken. Diese ist auf einen geringen Kapitalrückgang in Verbindung mit einem leichten Anstieg der risikogewichteten Aktiva zurückzuführen. Die Leverage Ratio ist unverändert bei 5,7 % geblieben. Die Eigenkapitalrendite (RoE) liegt bei 7,7 % und somit höher als vor der Pandemie.
Die NPL-Quote für Kredite an private Haushalte ging auf 2,5 % sowie für Kredite an Nicht-Finanzunternehmen auf 4,2 % zurück. Das seit Beginn der Pandemie angestiegene Volumen notleidender Kredite blieb bei rund EUR 383 Mrd und macht 2 % der Gesamtkredite aus. Das Kreditvolumen unter bestehenden Moratorien beträgt in etwa EUR 50 Mrd, davon werden rund 6 % als NPL eingestuft. Im Vergleich dazu waren es im 2. Quartal noch ca EUR 125 Mrd.
Die Liquiditätsdeckungsquote (LCR) blieb nahezu unverändert bei 174,7 %. Der rückläufige Trend des Verhältnisses von Krediten zu Einlagen war ungebrochen, das Verhältnis lag bei 108,2 %. Dies war auf einen stärkeren Anstieg der Einlagen bei Nicht-Finanz-Unternehmen und privaten Haushalten als bei Krediten zurückzuführen.
Aus dem aktuellen Risk Assessment Questionnaire ist insbesondere die deutliche Erwartung einer Steigerung der operationellen Risiken hervorzuheben. Die Mehrheit der Banken erwartet eine Zunahme aufgrund von Cyberrisiken sowie Fragen der Datensicherheit. ESG-Faktoren werden im Risikomanagement weitgehend berücksichtigt, wobei sie 80% der Banken beim Kreditrisiko und mehr als 70 % der Banken bei Reputations- und operationellen Risiken inkludieren.
Alle weiteren Informationen entnehmen Sie der EBA Publikation.