Konsultation zur Änderung der ITS zum Benchmarking interner Modelle

Die EBA hat am 17. Dezember 2021 eine Konsultation zur Änderung der Durchführungsverordnung für das Benchmarking der internen Ansätze für das Kredit- und Marktrisiko im Jahr 2023 eingeleitet.

In Bezug auf das Kreditrisiko finden sich geringfügige Klarstellungen in den Anweisungen im Anhang IV zum Umgang mit Änderungen der Ausfalldefinition, sofern dies für ein erforderliches Datenfeld relevant ist. Zudem enthält das Konsultationspapier eine allgemeine Frage zur Meldung von historischen Verlusten im Hinblick auf eine mögliche Aktualisierung der Datenanforderungen im Zuge einer ITS-Aktualisierung.

Für das Marktrisiko wird vorgeschlagen, dass die Datenerhebung erweitert wird, um neue Instrumente und Portfolios einzubeziehen, insbesondere die in letzter Zeit von der Branche in einem ähnlichen Verfahren verwendet wurden.

Die IFRS 9 Vorlagen werden nicht geändert.

Die Konsultation endet am 18. Februar 2022.

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