EBA-Konsultation zu maschinellem Lernen für interne rating-basierte Modelle

Die EBA hat am 11. November 2021 eine Konsultation über den Einsatz von maschinellem Lernen in auf internen Ratings basierenden Modellen (IRB) für das Kreditrisiko eingeleitet.

Die Konsultation sei ein erster Schritt den möglichen Einsatz von maschinellem Lernen im Zusammenhang mit IRB-Modellen zu untersuchen und ein gemeinsames Verständnis ihrer allgemeinen Aspekte zu entwickeln. Im Konsultationspapier sollen Herausforderungen und Chancen aufgezeigt werden, die sich den Instituten bei der Nutzung des maschinellen Lernens zur Entwicklung CRR-konformer IRB-Modelle bieten könnten. Zudem wird eine Reihe von prinzipienbasierten Empfehlungen aufgelistet, die eine umsichtige Nutzung von solchen Modellen gewährleisten sollen.

Die Konsultation läuft bis 11. Februar 2022.

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