Die Digitalisierung eröffnet neue Chancen: Das Pricing von Versicherungsprodukten hat sich von einer aktuariell geprägten Tätigkeit zur interdisziplinären Zusammenarbeit von Aktuariat, Vertrieb, Marketing und anderen Abteilungen entwickelt. In Zeiten, in der die Kapitalerträge rückläufig sind, ist eine adäquate Preisfestsetzung unabdingbar, um die Profitabilität im Kerngeschäft zu sichern.
Das Pricing in der Versicherungsbranche hat in den letzten Jahren einen Innovationsschub erfahren. Der Hauptgrund: die allgemein leistungsfähigeren IT-Infrastrukturen wie etwa Cloud Computing, die es erlauben, komplexe Algorithmen effizient durchzuführen.
Neue Technologien
Viele mathematische Methoden, die im Rahmen des Pricings zum Einsatz kommen, existieren schon sehr lange. Aber erst jetzt besteht auch die technische Möglichkeit, diese Berechnungen auf große Datenmengen anzuwenden. Während in den Anfangszeiten schnell klar wurde, dass eindimensionale Analysen nicht genügen, um eine angemessene Prämie zu bestimmen, verbreitete sich nun der Einsatz multivariater Statistik für die Versicherungsbranche. Begünstigt wird dies durch die Bereitstellung von speziell ausgerichteter Software. So sind seit längerem verallgemeinerte lineare Modelle (Generalized Linear Models, GLMs) zum Industriestandard geworden. GLMs werden aktuell für Risikomodelle (Schadenfrequenz und -durchschnitt) herangezogen, aber sukzessive auch für Nachfragemodelle im Rahmen der Preisoptimierung eingesetzt. Die Vorteile liegen auf der Hand: Robustheit gegenüber „Ausreißern“ sowie vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Doch GLMs bringen auch Nachteile mit sich: zB die Anfälligkeit für Overfitting oder die fehlende Abbildungsmöglichkeit komplexer Interaktionen. Techniken des Maschinellen Lernens (Random Forest, Gradient Boosting, Neuronale Netze) sollen zunehmend GLMs komplementieren bzw ersetzen und deren Nachteile vermeiden.
Notwendige Anpassungen
Um diesen methodischen Paradigmenwechsel vollziehen zu können, sind Voraussetzungen unabdingbar. Es gilt, Prozesse und Rollen aller involvierten Abteilungen anzupassen, technologische Aspekte zu analysieren und Markttrends zu berücksichtigen, um auf sich ändernde Rahmenbedingungen zeitnah reagieren zu können. Nur so können die Profitabilität des Neugeschäfts aber vor allem des Bestands gesichert werden. Um dieses ambitionierte Ziel zu erreichen, sollte ausgehend von einer niedergeschriebenen Preisstrategie das Datenmanagement als Grundlage für ein kontinuierliches Preismanagement effizient gestaltet werden. Da sich das Management bei seinen
Entscheidungen ua auf Performancekennzahlen stützt, ist in einer modernen Unternehmenssteuerung ein entsprechendes interaktives Reporting-Werkzeug zu empfehlen.
Wertvolles Tool
Um den Kunden einen Überblick über den derzeitigen Status quo der Versicherungsbranche in Sachen Pricing zu geben, hat KPMG eine repräsentative Studie für den österreichischen Markt durchgeführt. Mittels dieser Studie können Versicherungsunternehmen ihren Reifegrad hinsichtlich Pricing analysieren. Abgefragt wurden Themen wie Ressourcensituation in den Aktuariaten, Datenmanagement, Rahmenbedingungen für das technische als auch das Markt-Pricing, Pricing-Governance, Reporting etc.
