ESMA veröffentlicht neue Daten zur Anleiheliquidität

Am 30. April 2021 hat die ESMA über ihr Datenregister neue Daten für Anleihen, die den Vor- und Nachhandelsanforderungen von MiFID II und MiFIR unterliegen, zur Verfügung gestellt.

Die Liquiditätsbewertung der ESMA für Anleihen basiert auf einer vierteljährlichen Bewertung quantitativer Liquiditätskriterien, zu denen die durchschnittliche tägliche Handelsaktivität (Trades und Nominalbetrag) und der prozentuale Anteil der Handelstage pro Quartal zählen.

Die vollständige Liste der bewerteten Anleihen wird über FITRS in den XML-Dateien mit Veröffentlichungsdatum ab dem 30. April 2021 (siehe hier) und über die Webschnittstelle des Registers (siehe hier) zur Verfügung gestellt.

Als Folge des Brexits werden ab dem 30. April 2021 die Veröffentlichungsdateien keine ISINs enthalten, die zum Handel an britischen Handelsplätzen zugelassen sind oder nur an britischen Handelsplätzen gehandelt werden. ISINs die allerdings sowohl auf EEA als auch UK Handelsplätzen zum Handel zugelassen sind, sind enthalten. Außerdem werden die vor dem Brexit gemeldeten UK-Daten nicht mehr zur Durchführung der Berechnungen verwendet, da der Beobachtungszeitraum für die Berechnungen Januar-März 2021 ist.

Die Transparenzanforderungen für Anleihen, die derzeit als liquide gelten, gelten vom 16. Mai 2021 bis zum 15. August 2021.

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