Vielfältig wie Ihre Herausforderungen

Die zunehmende Bedeutung von Modellen im Finanzsektor, wie zB IRB Modelle, ICAAP & ILAAP, IFRS 9, FRTB, AML- und Fraud-Modelle, regelmäßige Stresstests sowie die fortschreitende Digitalisierung und der verstärkte Einsatz von Machine Learning und Artificial Intelligence (AI) führen dazu, dass die inhärenten Risiken der Modelle auch aktiv gemanagt werden müssen. Aufgrund dessen fordert der Regulator die Einrichtung eines umfassenden Modellrisiko-Managements, so etwa im Rahmen des Leitfadens der EZB zu internen Modellen. Hinzu kommt, dass die Modelle im Speziellen immer komplexer werden. Bestehende Ansätze für das Management des Modellrisikos geraten deshalb an ihre Grenzen.

Mit dem Bedarf an effektiven Modellen steigt die Notwendigkeit einer schnellen Modellimplementierung sowie einer nachfolgenden Modellvalidierung. Es bedarf effektiver Prozesse mit klaren Verantwortlichkeiten. Ferner wird die Implementierung eines zentralisierten Modellrisiko-Rahmenwerks für alle Modelle unabdingbar.

KPMG unterstützt Sie bei der Entwicklung zukunftsfähiger Modellrisiko-Rahmenwerke bis zu der technischen Einbettung dieses Rahmenwerks in Ihre IT-Landschaft – in einer engen Kooperation mit SAS® und der Model Risk Management Solution.

Dabei reicht unser Angebot von der Konzeption von Richtlinien zum Modellrisiko-Management bis hin zur Strukturierung und Implementierung eines Modellinventars oder der Durchführung von automatisierten Modellentwicklungen bzw
-validierungen in einem abgestimmten Modell-Workflow über den gesamten Modell-Lebenszyklus. Neben unserem fachlichen Know-how bieten wir unseren Kunden zudem eine fundierte und integrierte Projektmanagement-Expertise.

Wir verfügen über umfassende Erfahrung im Kontext von Projekten zur Analyse und Umsetzung von Modellrisiko-Management-Prozessen entlang des Modelllebenszyklus, Governance-Rahmenwerken und Modellinventaren. Darüber hinaus haben wir zahlreiche Validierungen und Implementierungen von Rahmenwerken für die Validierung von Risiko- und Bewertungsmodellen durchgeführt. Zudem haben wir auch durch eine Vielzahl von Prüfungen nationaler und internationaler Banken sowie durch unser starkes internationales Netzwerk ein umfangreiches Benchmark-Wissen bezüglich Modellrisiko-Management-Rahmenwerken und Prozessen aufgebaut.

1. Modell-Governance

Wir unterstützen von der ersten Gap-Analyse des Modellrisiko-Managements bis hin zur Implementierung von Guidelines, Policies und Prozessen entlang des Modellrisiko-Rahmenwerks unter Berücksichtigung regulatorischer Anforderungen.

2. Modell-Identifikation

Auf Basis der Definition der Begriffe „Modell“ und „Modellrisiko“ können wir Ihnen bei der Bestimmung von Kriterien zur Identifikation von Modellen und der optimalen Granularität mit unserer Expertise zur Seite stehen.

3. Modellinventar

Wir unterstützen bei der Bestandsaufnahme Ihrer Modelle, bei der Definition wesentlicher Attribute des Inventars sowie der Spezifikation von Geschäftsanforderungen an die IT-Lösung Ihres Modellinventars.

4. Modellvalidierung

Wir helfen Ihnen Ihre Validierungsprozesse auf die Probe zu stellen und ggf neu auszurichten, um der wachsenden Bedeutung von Modellen gerecht zu werden. Natürlich stehen wir Ihnen auch bei der Validierung Ihrer Modelle sowie bei der Spezifikation von Modellvalidierungsstandards aktiv mit unseren Experten zur Seite.

5. Quantitative Messung des Modellrisikos

Letztlich stellt die Messung von Modellrisiken einen wesentlichen Faktor für ein erfolgreiches Modellrisiko-Management dar. Wir unterstützen Sie mit quantitativen und qualitativen Methoden zur Bestimmung des Risikos Ihrer Modelle, sodass Sie Ihren Risikoappetit optimal steuern können.

6. Technische Implementierung in Kooperation mit SAS® und SAS® Model Risk Management (MRM)

SAS Modell Risk Management bildet die technologische Basis für ein ganzheitliches und effizientes Model Lifecycle Management mit hoher Konsistenz und Transparenz, welche insbesondere im Zeitalter von AI zwingend erforderlich ist. Dies wird mit Advanced Analytics und einer Automatisierung vieler manueller Prozesse erreicht. Die Lösung enthält bereits einen vorgefertigten Best of Breed Content. Durch eine hohe Konfigurationsfreiheit zur schnellen Implementierung kann die Einführung eines modernen Compliance gerechten Model Risk Managements mit KPMG und SAS sichergestellt, Kosten eingespart und Mehrwerte geschaffen werden.